Сравнение DMAX с ZMAY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY).
DMAX и ZMAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г.. ZMAY - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности DMAX и ZMAY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMAX и ZMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | -0.26% | 7.94% |
ZMAY Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May | 0.71% | 4.67% |
Доходность по периодам
С начала года, DMAX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у ZMAY с доходностью 0.71%.
DMAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZMAY
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMAX и ZMAY
DMAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ZMAY в 0.79%.
Доходность на риск
DMAX vs. ZMAY — Ранг доходности на риск
DMAX
ZMAY
Сравнение DMAX c ZMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMAX | ZMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.38 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMAX | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 3.96 | -2.26 |
Корреляция
Корреляция между DMAX и ZMAY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMAX и ZMAY
Дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как ZMAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 1.18% | 1.18% |
ZMAY Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DMAX и ZMAY
Максимальная просадка DMAX за все время составила -3.37%, что больше максимальной просадки ZMAY в -0.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAX и ZMAY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMAX | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.37% | -0.39% | -2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | 0.00% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -0.05% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DMAX и ZMAY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMAX | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45% | 1.50% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.56% | 1.50% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.56% | 1.50% | +2.06% |