Сравнение DMAX с ZFEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB).
DMAX и ZFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г.. ZFEB - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности DMAX и ZFEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMAX и ZFEB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | -0.37% | 7.04% |
ZFEB Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February | 0.04% | 6.10% |
Доходность по периодам
С начала года, DMAX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у ZFEB с доходностью 0.04%.
DMAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZFEB
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 7.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMAX и ZFEB
DMAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ZFEB в 0.79%.
Доходность на риск
DMAX vs. ZFEB — Ранг доходности на риск
DMAX
ZFEB
Сравнение DMAX c ZFEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMAX | ZFEB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.26 | 2.56 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.38 | 3.77 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.55 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 4.38 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.40 | 20.01 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMAX | ZFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 2.56 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.68 | 1.77 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между DMAX и ZFEB составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMAX и ZFEB
Дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как ZFEB не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 1.18% | 1.18% |
ZFEB Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DMAX и ZFEB
Максимальная просадка DMAX за все время составила -3.37%, что больше максимальной просадки ZFEB в -3.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAX и ZFEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMAX | ZFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.37% | -3.00% | -0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.00% | -1.73% | -0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.80% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -0.40% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.38% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMAX и ZFEB
iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) имеют волатильность 0.98% и 0.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMAX | ZFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 0.95% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 1.67% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46% | 2.87% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.57% | 3.02% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.57% | 3.02% | +0.55% |