Сравнение DMAX с AIOO
DMAX (iShares Large Cap Max Buffer December ETF) and AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) are both Defined Outcome funds. DMAX is passively managed, while AIOO is actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DMAX charges 0.50%/yr vs 0.64%/yr for AIOO.
Доходность
Сравнение доходности DMAX и AIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с DMAX на уровне 2.34% и AIOO на уровне 2.34%.
DMAX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 8.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DMAX и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 2.34% | 4.61% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 2.34% | 2.67% |
Correlation
The correlation between DMAX and AIOO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMAX vs. AIOO — Ранг доходности на риск
DMAX
AIOO
Сравнение DMAX c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMAX | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMAX | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.14 | 2.79 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок DMAX и AIOO
Максимальная просадка DMAX за все время составила -3.37%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAX и AIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMAX | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.37% | -0.74% | -2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.13% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -0.17% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DMAX и AIOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMAX | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33% | 1.99% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.40% | 1.99% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.40% | 1.99% | +1.41% |
Сравнение комиссий DMAX и AIOO
DMAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AIOO в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMAX и AIOO
Дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как AIOO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 0.00% | 0.00% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 1.15% | 1.18% |
Часто задаваемые вопросы
DMAX and AIOO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DMAX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.64% for AIOO.
DMAX has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.00% for AIOO.
They also come from different issuers: iShares and Allianz. Their fees differ too: 0.50% for DMAX and 0.64% for AIOO.
Подберите оптимальное распределение для DMAX и AIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор