PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMJ с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMJ с BUFP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).

PSMJ и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMJ - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMJ и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMJ и BUFP

2026 (YTD)20252024
PSMJ
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF		-0.99%13.29%6.44%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		-0.84%12.92%6.36%

Доходность по периодам

С начала года, PSMJ показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью -0.84%.

PSMJ

1 день
0.18%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
0.93%
1 год
14.41%
3 года*
13.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFP

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
1.58%
1 год
13.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с PSMJ:
PSMJ с SVIXPSMJ с XLGPSMJ с BUFRPSMJ с CALFPSMJ с BAPRPSMJ с COWGPSMJ с COWZ
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с IVVBUFP с BUFRBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с MOODBUFP с TIP

Сравнение комиссий PSMJ и BUFP

PSMJ берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.

PSMJ
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Доходность на риск

PSMJ vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMJ
Ранг доходности на риск PSMJ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMJ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMJ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMJ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMJ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMJ: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMJ c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMJBUFPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.25

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.89

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.73

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.47

9.93

+1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMJ vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMJ на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFP равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMJ и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMJBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.25

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.05

+0.02

Корреляция

Корреляция между PSMJ и BUFP составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMJ и BUFP

PSMJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM20252024202320222021
PSMJ
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSMJ и BUFP

Максимальная просадка PSMJ за все время составила -10.87%, что меньше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMJ и BUFP.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMJBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.87%

-11.98%

+1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-8.16%

+0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-2.05%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-1.08%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.42%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMJ и BUFP

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) составляет 2.92%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что PSMJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMJBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.45%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

5.01%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

11.12%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.08%

9.78%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.08%

9.78%

-0.70%