Сравнение PSMIX с RMDFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX).
PSMIX управляется Principal. Фонд был запущен 23 окт. 2011 г.. RMDFX управляется Aspiriant. Фонд был запущен 13 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PSMIX и RMDFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSMIX и RMDFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSMIX Principal Global Multi-Strategy Fund | 1.37% | 10.47% | 8.90% | 6.59% | -1.80% | 5.62% | 5.11% | 8.18% | -4.34% | 6.60% |
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 3.28% | 18.85% | 1.45% | 8.01% | -6.84% | 4.20% | 5.10% | 11.50% | -4.89% | 9.41% |
Доходность по периодам
С начала года, PSMIX показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у RMDFX с доходностью 3.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSMIX имеют среднегодовую доходность 4.90%, а акции RMDFX немного впереди с 4.99%.
PSMIX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 4.90%
RMDFX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 8.17%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSMIX и RMDFX
PSMIX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии RMDFX в 0.18%.
Доходность на риск
PSMIX vs. RMDFX — Ранг доходности на риск
PSMIX
RMDFX
Сравнение PSMIX c RMDFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSMIX | RMDFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.33 | 3.59 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.04 | 4.93 | -1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.79 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 4.33 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.27 | 17.94 | -3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSMIX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 3.59 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | 0.84 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.81 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.79 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между PSMIX и RMDFX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSMIX и RMDFX
Дивидендная доходность PSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности RMDFX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSMIX Principal Global Multi-Strategy Fund | 5.45% | 5.53% | 1.66% | 3.51% | 12.10% | 4.04% | 1.68% | 0.00% | 6.52% | 2.91% | 0.15% | 3.02% |
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 4.49% | 4.63% | 0.00% | 3.69% | 0.78% | 5.37% | 2.28% | 3.78% | 4.11% | 2.16% | 1.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSMIX и RMDFX
Максимальная просадка PSMIX за все время составила -55.50%, что больше максимальной просадки RMDFX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMIX и RMDFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSMIX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.50% | -15.96% | -39.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.57% | -4.19% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.39% | -14.63% | +8.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.50% | -15.96% | -39.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.64% | -3.08% | -24.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.60% | -3.37% | -23.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 1.01% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSMIX и RMDFX
Текущая волатильность для Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX) составляет 1.55%, в то время как у Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что PSMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSMIX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 2.19% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.19% | 3.89% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.94% | 5.05% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.52% | 6.34% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.09% | 6.21% | +31.88% |