Сравнение PSMIX с PCBIX
PSMIX (Principal Global Multi-Strategy Fund) and PCBIX (Principal MidCap Fund Institutional Class) are both mutual funds - PSMIX is a Multistrategy fund managed by Principal, while PCBIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, PSMIX returned 5.16%/yr vs 11.89%/yr for PCBIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSMIX charges 1.63%/yr vs 0.67%/yr for PCBIX.
Доходность
Сравнение доходности PSMIX и PCBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSMIX показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у PCBIX с доходностью -4.41%. За последние 10 лет акции PSMIX уступали акциям PCBIX по среднегодовой доходности: 5.16% против 11.89% соответственно.
PSMIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 4.58%
- С начала года
- 5.84%
- 1 год
- 13.05%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 5.16%
PCBIX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- -7.11%
- С начала года
- -4.41%
- 1 год
- -8.10%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение доходности по годам PSMIX и PCBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSMIX Principal Global Multi-Strategy Fund | 5.84% | 10.47% | 8.90% | 6.59% | -1.80% | 5.62% | 5.11% | 8.18% | -4.34% | 6.60% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -4.41% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
Correlation
The correlation between PSMIX and PCBIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2011 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between PSMIX and PCBIX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSMIX vs. PCBIX — Ранг доходности на риск
PSMIX
PCBIX
Сравнение PSMIX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSMIX | PCBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 0.91 | +0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.35 | -0.46 | +5.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.12 | -0.92 | +22.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSMIX и PCBIX
Максимальная просадка PSMIX за все время составила -55.50%, что больше максимальной просадки PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMIX и PCBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSMIX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.50% | -50.25% | -5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -19.29% | +16.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.01% | -19.29% | +14.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.39% | -31.17% | +24.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.50% | -40.56% | -14.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.46% | -10.66% | -13.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.57% | -6.58% | -19.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 9.58% | -8.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSMIX и PCBIX
Текущая волатильность для Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX) составляет 1.07%, в то время как у Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что PSMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSMIX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 3.82% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.16% | 11.65% | -8.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 14.67% | -10.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.53% | 18.70% | -14.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.10% | 19.10% | +19.00% |
Сравнение комиссий PSMIX и PCBIX
PSMIX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии PCBIX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSMIX и PCBIX
Дивидендная доходность PSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что меньше доходности PCBIX в 6.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.08% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
PSMIX Principal Global Multi-Strategy Fund | 5.22% | 5.53% | 1.66% | 3.51% | 12.10% | 4.04% | 1.68% | 0.00% | 6.52% | 2.91% | 0.15% | 3.02% |
Часто задаваемые вопросы
PSMIX and PCBIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCBIX has higher volatility (3.82%) compared to PSMIX (1.07%). In terms of maximum drawdown, PSMIX dropped -55.50% vs PCBIX's -50.25%.
PSMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSMIX и PCBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор