Сравнение PSMD с YMAX
PSMD (Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF) and YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) are both exchange-traded funds - PSMD is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Pacer, while YMAX is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, PSMD returned 15.23% vs 9.04% for YMAX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSMD charges 0.75%/yr vs 1.28%/yr for YMAX.
Доходность
Сравнение доходности PSMD и YMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSMD показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у YMAX с доходностью 6.30%.
PSMD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 15.23%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 6.50%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 9.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSMD и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | 5.66% | 11.45% | 13.13% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 6.30% | 6.04% | 26.26% |
Correlation
The correlation between PSMD and YMAX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between PSMD and YMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSMD vs. YMAX — Ранг доходности на риск
PSMD
YMAX
Сравнение PSMD c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSMD | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.09 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 0.35 | +3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.41 | 0.82 | +17.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSMD | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72 | 0.42 | +2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.70 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок PSMD и YMAX
Максимальная просадка PSMD за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMD и YMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSMD | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.96% | -26.13% | +14.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.42% | -26.13% | +21.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -5.75% | +5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -6.33% | +4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 11.00% | -10.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSMD и YMAX
Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) составляет 0.82%, в то время как у YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что PSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSMD | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 6.22% | -5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.42% | 17.09% | -12.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.62% | 21.60% | -15.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.59% | 22.95% | -14.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.47% | 22.95% | -14.48% |
Сравнение комиссий PSMD и YMAX
PSMD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSMD и YMAX
PSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 72.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 72.77% | 78.70% | 44.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSMD and YMAX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YMAX has higher volatility (6.22%) compared to PSMD (0.82%). In terms of maximum drawdown, PSMD dropped -11.96% vs YMAX's -26.13%.
On 1-year performance, PSMD leads with 15.23% vs 9.04% for YMAX. On fees, PSMD is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PSMD has been the lower-risk option at 0.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PSMD has performed better with a 15.23% return vs 9.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSMD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.
YMAX has the higher dividend yield at 72.77%, compared with 0.00% for PSMD.
PSMD is categorized as Large Cap Blend Equities, while YMAX is Derivative Income. They also come from different issuers: Pacer and YieldMax. Their fees differ too: 0.75% for PSMD and 1.28% for YMAX.
PSMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSMD и YMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор