PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMD с YMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMD с YMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).

PSMD и YMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMD и YMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMD и YMAX

2026 (YTD)20252024
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.59%11.45%13.13%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		-13.50%6.04%26.26%

Доходность по периодам

С начала года, PSMD показывает доходность -1.59%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью -13.50%.

PSMD

1 день
0.19%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
0.88%
1 год
11.08%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—

YMAX

1 день
-0.42%
1 месяц
-6.83%
С начала года
-13.50%
6 месяцев
-20.90%
1 год
0.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с QDTE
Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с YMAGYMAX с QDTEYMAX с XDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDY

Сравнение комиссий PSMD и YMAX

PSMD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.

YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Доходность на риск

PSMD vs. YMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMD c YMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMDYMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.03

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

0.22

+1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.03

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

0.09

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

0.24

+8.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMD vs. YMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMD на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа YMAX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMD и YMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMDYMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.03

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.30

+0.73

Корреляция

Корреляция между PSMD и YMAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMD и YMAX

PSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 88.51%.

TTM20252024202320222021
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		88.51%78.70%44.20%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSMD и YMAX

Максимальная просадка PSMD за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMD и YMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMDYMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.96%

-26.13%

+14.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.51%

-26.13%

+18.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-23.31%

+20.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-5.88%

+4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

9.72%

-8.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMD и YMAX

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) составляет 3.09%, в то время как у YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что PSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMDYMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

9.79%

-6.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

17.65%

-13.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

25.33%

-15.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

23.00%

-14.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.56%

23.00%

-14.44%