PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMD с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMD с SAMT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).

PSMD и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMD и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMD и SAMT

2026 (YTD)2025202420232022
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.77%11.45%12.78%17.46%-0.09%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		1.97%33.10%28.15%1.27%-6.59%

Доходность по периодам

С начала года, PSMD показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 1.97%.

PSMD

1 день
1.56%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
0.79%
1 год
11.20%
3 года*
11.24%
5 лет*
8.15%
10 лет*
—

SAMT

1 день
2.00%
1 месяц
-1.60%
С начала года
1.97%
6 месяцев
6.10%
1 год
35.45%
3 года*
22.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с QDTE
Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SCHGSAMT с VOOSAMT с ROKTSAMT с BDGSSAMT с ARKWSAMT с QQQ

Сравнение комиссий PSMD и SAMT

PSMD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SAMT в 0.66%.

PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Доходность на риск

PSMD vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMD c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMDSAMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

2.01

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.65

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

4.10

-2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.66

11.61

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMD vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMD на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа SAMT равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMD и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMDSAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.01

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.76

+0.27

Корреляция

Корреляция между PSMD и SAMT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMD и SAMT

PSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.

TTM20252024202320222021
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.69%0.70%1.40%1.49%0.73%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSMD и SAMT

Максимальная просадка PSMD за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMD и SAMT.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMDSAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.96%

-20.57%

+8.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.51%

-8.76%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-5.78%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-8.00%

+6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

3.10%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMD и SAMT

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) составляет 3.10%, в то время как у Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что PSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMDSAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

4.97%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.39%

11.91%

-7.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

17.68%

-7.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

16.78%

-8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.56%

16.78%

-8.22%