PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMD с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSMD с GSG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSMD (Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - PSMD is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Pacer, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. PSMD is actively managed, while GSG is passively managed. Over the past 5 years, PSMD returned 9.26%/yr vs 15.74%/yr for GSG. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PSMD и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSMD показывает доходность 5.54%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 42.58%.

PSMD

1 день
-0.11%
1 месяц
2.03%
С начала года
5.54%
6 месяцев
6.22%
1 год
15.08%
3 года*
12.73%
5 лет*
9.26%
10 лет*
—

GSG

1 день
0.77%
1 месяц
-4.83%
С начала года
42.58%
6 месяцев
41.06%
1 год
51.52%
3 года*
19.31%
5 лет*
15.74%
10 лет*
7.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSMD и GSG

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		5.54%11.45%12.78%17.46%-4.47%11.23%0.95%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		42.58%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%1.65%

Correlation

The correlation between PSMD and GSG is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2020 г.

0.12

The correlation between PSMD and GSG shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с FTAGPSMD с UJUNPSMD с FMAYPSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с MOATPSMD с QUAL
Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с HGERGSG с CGL.TO

Доходность на риск

PSMD vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMD c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMDGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.26

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
2.88

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.40

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

5.47

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.22

14.39

+3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMD vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMD на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSG равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMD и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMDGSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.26

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.70

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

-0.09

+1.26

Просадки

Сравнение просадок PSMD и GSG

Максимальная просадка PSMD за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMD и GSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSMDGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.96%

-89.62%

+77.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.42%

-9.46%

+5.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.70%

-14.94%

+4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

-29.12%

+17.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-56.95%

+56.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-63.71%

+62.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

3.59%

-2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMD и GSG

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) составляет 0.85%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что PSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSMDGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

7.65%

-6.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.42%

20.42%

-16.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.62%

22.95%

-17.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

22.61%

-14.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.47%

22.03%

-13.56%

Сравнение комиссий PSMD и GSG

И PSMD, и GSG имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMD и GSG

Ни PSMD, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%

Часто задаваемые вопросы

PSMD and GSG have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSG has higher volatility (7.65%) compared to PSMD (0.85%). In terms of maximum drawdown, PSMD dropped -11.96% vs GSG's -89.62%.

On 5-year performance, GSG leads with 15.74% vs 9.26% for PSMD. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, PSMD has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSG has performed better with a 15.74% return vs 9.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSMD and GSG have the same expense ratio: 0.75% per year.

PSMD and GSG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PSMD is categorized as Large Cap Blend Equities, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Pacer and iShares.

PSMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSMD и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор