PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMD с FNDB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMD с FNDB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB).

PSMD и FNDB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. FNDB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMD и FNDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMD и FNDB

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.59%11.45%12.78%17.46%-4.47%11.23%0.95%
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		2.99%16.23%16.25%18.42%-7.53%31.55%1.17%

Доходность по периодам

С начала года, PSMD показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у FNDB с доходностью 2.99%.

PSMD

1 день
0.19%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
0.88%
1 год
11.08%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—

FNDB

1 день
0.22%
1 месяц
-3.51%
С начала года
2.99%
6 месяцев
6.55%
1 год
20.39%
3 года*
16.83%
5 лет*
11.58%
10 лет*
13.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF

Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с QDTE
Часто сравнивают с FNDB:
FNDB с FNDXFNDB с SCHBFNDB с SCHDFNDB с VTIFNDB с SPYFNDB с VTVFNDB с CDC

Сравнение комиссий PSMD и FNDB

PSMD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FNDB в 0.25%.

PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF

Доходность на риск

PSMD vs. FNDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FNDB
Ранг доходности на риск FNDB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMD c FNDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMDFNDBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.25

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.80

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.67

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

7.80

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMD vs. FNDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMD на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDB равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMD и FNDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMDFNDBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.25

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.75

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.74

+0.29

Корреляция

Корреляция между PSMD и FNDB составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMD и FNDB

PSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		1.60%1.62%1.74%1.80%1.98%1.63%2.15%2.23%2.41%1.91%2.06%2.26%

Просадки

Сравнение просадок PSMD и FNDB

Максимальная просадка PSMD за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки FNDB в -38.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMD и FNDB.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMDFNDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.96%

-38.17%

+26.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.51%

-12.24%

+4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

-19.29%

+7.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-4.18%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-3.70%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

2.63%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMD и FNDB

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) составляет 3.09%, в то время как у Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что PSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMDFNDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

4.10%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

8.44%

-4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

16.34%

-6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

15.45%

-6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.56%

17.49%

-8.93%