PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMD с FAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMD с FAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG).

PSMD и FAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. FAUG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMD и FAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMD и FAUG

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.59%11.45%12.78%17.46%-4.47%11.23%0.95%
FAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August		-1.68%13.77%14.55%17.24%-10.52%11.54%0.83%

Доходность по периодам

С начала года, PSMD показывает доходность -1.59%, что значительно выше, чем у FAUG с доходностью -1.68%.

PSMD

1 день
0.19%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
0.88%
1 год
11.08%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—

FAUG

1 день
0.53%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
0.13%
1 год
14.24%
3 года*
12.59%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August

Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с QDTE
Часто сравнивают с FAUG:
FAUG с BUFRFAUG с DMAYFAUG с SPYFAUG с SPXMFAUG с VOTEFAUG с UNOVFAUG с FTAG

Сравнение комиссий PSMD и FAUG

PSMD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FAUG в 0.85%.

FAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Доходность на риск

PSMD vs. FAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FAUG
Ранг доходности на риск FAUG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAUG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAUG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAUG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAUG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAUG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMD c FAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMDFAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.17

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.73

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.63

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

8.86

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMD vs. FAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMD на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAUG равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMD и FAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMDFAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.17

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.71

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.69

+0.34

Корреляция

Корреляция между PSMD и FAUG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMD и FAUG

Ни PSMD, ни FAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%
FAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSMD и FAUG

Максимальная просадка PSMD за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки FAUG в -22.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMD и FAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMDFAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.96%

-22.33%

+10.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.51%

-8.88%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

-15.91%

+3.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-2.96%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-2.90%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.63%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMD и FAUG

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) составляет 3.09%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что PSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMDFAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

3.69%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

5.84%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

12.25%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

10.74%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.56%

12.88%

-4.32%