PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMD с ENFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSMD с ENFR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PSMD (Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - PSMD is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Pacer, while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. PSMD is actively managed, while ENFR is passively managed. Over the past 5 years, PSMD returned 8.98%/yr vs 20.07%/yr for ENFR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. PSMD charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.

Доходность

Сравнение доходности PSMD и ENFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSMD показывает доходность 4.91%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 24.93%.

PSMD

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.09%
С начала года
4.91%
6 месяцев
5.01%
1 год
13.69%
3 года*
12.16%
5 лет*
8.98%
10 лет*
—

ENFR

1 день
1.51%
1 месяц
-4.52%
С начала года
24.93%
6 месяцев
25.03%
1 год
27.76%
3 года*
28.90%
5 лет*
20.07%
10 лет*
11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSMD и ENFR

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		4.91%11.45%12.78%17.46%-4.47%11.23%0.55%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		24.93%5.88%42.17%15.63%17.48%39.97%-0.95%

Correlation

The correlation between PSMD and ENFR is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2020 г.

0.40

The correlation between PSMD and ENFR shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSMD и ENFR

Секторы
PSMD
ENFR

Технологии

34.1%

-

Финансовые услуги

12.6%
0.1%

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.6%

-

Здравоохранение

9.4%

-

Промышленность

8.0%
3.4%

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Энергетика

3.2%
98.5%

Коммунальные услуги

2.3%
1.4%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

PSMD
34.1%
ENFR

-

Финансовые услуги

PSMD
12.6%
ENFR
0.1%

Коммуникационные услуги

PSMD
11.2%
ENFR

-

Потребительский циклический сектор

PSMD
10.6%
ENFR

-

Здравоохранение

PSMD
9.4%
ENFR

-

Промышленность

PSMD
8.0%
ENFR
3.4%

Потребительский защитный сектор

PSMD
5.0%
ENFR

-

Энергетика

PSMD
3.2%
ENFR
98.5%

Коммунальные услуги

PSMD
2.3%
ENFR
1.4%

Недвижимость

PSMD
1.9%
ENFR

-

Сырьевые материалы

PSMD
1.8%
ENFR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Alerian Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с FTAGPSMD с FMAYPSMD с UJUNPSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с ABIGPSMD с ADPV
Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с UMIENFR с EMLPENFR с MPLXENFR с ATMP

Доходность на риск

PSMD vs. ENFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMD c ENFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSMDENFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.88

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
2.59

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.32

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

3.23

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.22

8.24

+7.97

PSMD vs. ENFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMD на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENFR равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMD и ENFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSMD и ENFR

Максимальная просадка PSMD за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMD и ENFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSMDENFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.96%

-68.28%

+56.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.42%

-8.64%

+4.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.70%

-15.58%

+4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

-20.29%

+8.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-4.71%

+3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-15.94%

+14.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

3.38%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMD и ENFR

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) составляет 1.93%, в то время как у Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что PSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSMDENFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

5.69%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.78%

11.60%

-6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.75%

14.86%

-9.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.63%

19.25%

-10.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.47%

24.68%

-16.21%

Сравнение комиссий PSMD и ENFR

PSMD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMD и ENFR

PSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		4.02%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSMD and ENFR have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENFR has higher volatility (5.69%) compared to PSMD (1.93%). In terms of maximum drawdown, PSMD dropped -11.96% vs ENFR's -68.28%.

On 5-year performance, ENFR leads with 20.07% vs 8.98% for PSMD. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PSMD has been the lower-risk option at 1.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ENFR has performed better with a 20.07% return vs 8.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for PSMD.

ENFR has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 0.00% for PSMD.

PSMD is categorized as Large Cap Blend Equities, while ENFR is Energy Equities. They also come from different issuers: Pacer and SS&C. Their fees differ too: 0.75% for PSMD and 0.35% for ENFR.

PSMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSMD и ENFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор