Сравнение PSMD с COWZ
PSMD (Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - PSMD is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Pacer, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. PSMD is actively managed, while COWZ is passively managed. Over the past 5 years, PSMD returned 9.26%/yr vs 10.57%/yr for COWZ. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSMD charges 0.75%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.
Доходность
Сравнение доходности PSMD и COWZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSMD показывает доходность 5.54%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 8.18%.
PSMD
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 15.08%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- —
COWZ
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 9.03%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSMD и COWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | 5.54% | 11.45% | 12.78% | 17.46% | -4.47% | 11.23% | 0.95% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 8.18% | 8.98% | 10.64% | 14.73% | 0.19% | 42.57% | 0.87% |
Correlation
The correlation between PSMD and COWZ is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2020 г. | 0.67 |
The correlation between PSMD and COWZ shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSMD vs. COWZ — Ранг доходности на риск
PSMD
COWZ
Сравнение PSMD c COWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSMD | COWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.36 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 4.46 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.22 | 12.19 | +6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSMD | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 2.02 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.60 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.65 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок PSMD и COWZ
Максимальная просадка PSMD за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMD и COWZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSMD | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.96% | -38.63% | +26.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.42% | -5.00% | +0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.70% | -22.00% | +11.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.96% | -22.00% | +10.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.91% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -4.81% | +3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 1.83% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSMD и COWZ
Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) составляет 0.85%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что PSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSMD | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 2.56% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.42% | 7.12% | -2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.62% | 11.13% | -5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.60% | 17.63% | -9.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.47% | 19.93% | -11.46% |
Сравнение комиссий PSMD и COWZ
PSMD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSMD и COWZ
PSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.99% | 2.19% | 1.82% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSMD and COWZ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COWZ has higher volatility (2.56%) compared to PSMD (0.85%). In terms of maximum drawdown, PSMD dropped -11.96% vs COWZ's -38.63%.
On 5-year performance, COWZ leads with 10.57% vs 9.26% for PSMD. On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PSMD has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, COWZ has performed better with a 10.57% return vs 9.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for PSMD.
COWZ has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.00% for PSMD.
PSMD is categorized as Large Cap Blend Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.75% for PSMD and 0.49% for COWZ.
PSMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSMD и COWZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор