PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSLV с CEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSLV с CEF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSLV (Sprott Physical Silver Trust) and CEF (Sprott Physical Gold and Silver Trust) are both funds - PSLV is a Silver fund tracking the No Index (Physical Silver), while CEF is a Precious Metals fund actively managed by Sprott. PSLV is passively managed, while CEF is actively managed. Over the past 10 years, PSLV returned 14.02%/yr vs 13.93%/yr for CEF. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PSLV charges 0.51%/yr vs 0.48%/yr for CEF.

Доходность

Сравнение доходности PSLV и CEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSLV показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у CEF с доходностью 2.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSLV имеют среднегодовую доходность 14.02%, а акции CEF немного отстают с 13.93%.

PSLV

1 день
0.90%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
23.11%
1 год
102.24%
3 года*
42.33%
5 лет*
18.65%
10 лет*
14.02%

CEF

1 день
1.12%
1 месяц
-0.34%
С начала года
2.29%
6 месяцев
12.51%
1 год
56.22%
3 года*
35.96%
5 лет*
18.56%
10 лет*
13.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSLV и CEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		-0.89%145.08%19.43%-1.94%2.74%-14.13%42.81%16.99%-11.83%4.28%
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		2.29%92.76%24.07%6.80%1.07%-8.32%31.99%16.91%-6.34%18.78%

Correlation

The correlation between PSLV and CEF is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2010 г.

0.87

The correlation between PSLV and CEF has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Silver Trust

Sprott Physical Gold and Silver Trust

Часто сравнивают с PSLV:
PSLV с SLVPSLV с SILPSLV с SVR.TOPSLV с SLVPPSLV с AGPSLV с GLDPSLV с GOLD
Часто сравнивают с CEF:
CEF с GLTRCEF с SMHCEF с TYGCEF с PICKCEF с STKCEF с SILJCEF с SPXX

Доходность на риск

PSLV vs. CEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSLV
Ранг доходности на риск PSLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CEF
Ранг доходности на риск CEF: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEF: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEF: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEF: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSLV c CEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSLVCEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.49

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
1.82

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

2.11

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.58

5.34

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSLV vs. CEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSLV на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEF равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSLV и CEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSLVCEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.49

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.77

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.64

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.22

-0.05

Просадки

Сравнение просадок PSLV и CEF

Максимальная просадка PSLV за все время составила -79.38%, что больше максимальной просадки CEF в -62.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLV и CEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSLVCEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.38%

-62.29%

-17.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.65%

-26.77%

-13.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.65%

-26.77%

-13.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.65%

-26.77%

-13.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-29.10%

-13.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.53%

-20.87%

-14.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.15%

-27.33%

-30.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.38%

10.55%

+7.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PSLV и CEF

Sprott Physical Silver Trust (PSLV) имеет более высокую волатильность в 16.60% по сравнению с Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) с волатильностью 10.14%. Это указывает на то, что PSLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSLVCEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.60%

10.14%

+6.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.34%

35.16%

+22.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.49%

37.84%

+20.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.64%

24.26%

+11.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.14%

21.82%

+9.32%

Сравнение комиссий PSLV и CEF

PSLV берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии CEF в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSLV и CEF

Ни PSLV, ни CEF не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.07%0.09%0.10%
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PSLV and CEF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PSLV has higher volatility (16.60%) compared to CEF (10.14%). In terms of maximum drawdown, PSLV dropped -79.38% vs CEF's -62.29%.

PSLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSLV и CEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор