Сравнение PSLDX с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PSLDX и USFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSLDX и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | -6.30% | 12.26% | 17.15% | 27.92% | -43.18% | 25.85% | 37.80% | 60.43% | -9.31% | 33.07% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
Доходность по периодам
С начала года, PSLDX показывает доходность -6.30%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции PSLDX превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 12.72% против 2.41% соответственно.
PSLDX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- -6.30%
- 6 месяцев
- -11.47%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 12.72%
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSLDX и USFR
PSLDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Доходность на риск
PSLDX vs. USFR — Ранг доходности на риск
PSLDX
USFR
Сравнение PSLDX c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSLDX | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 14.37 | -14.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 42.77 | -42.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 10.64 | -9.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 103.21 | -102.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 658.56 | -657.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSLDX | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 14.37 | -14.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 8.63 | -8.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 3.00 | -2.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.57 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между PSLDX и USFR составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSLDX и USFR
Дивидендная доходность PSLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности USFR в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | 3.30% | 5.60% | 16.73% | 3.67% | 2.66% | 38.80% | 12.89% | 18.91% | 15.58% | 24.52% | 11.55% | 12.08% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSLDX и USFR
Максимальная просадка PSLDX за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLDX и USFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSLDX | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.25% | -1.36% | -53.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.25% | -0.04% | -19.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.32% | -0.18% | -49.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.32% | -0.80% | -48.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.88% | 0.00% | -15.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.70% | -0.16% | -10.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 0.01% | +6.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSLDX и USFR
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что PSLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSLDX | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.39% | 0.08% | +8.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.38% | 0.19% | +14.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.15% | 0.29% | +23.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.90% | 0.41% | +22.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.33% | 0.81% | +20.52% |