Сравнение PSLDX с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSLDX или USFR.
Основные характеристики
| PSLDX | USFR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.74% | 1.95% |
| Дох-ть за 1 год | 12.24% | 5.49% |
| Дох-ть за 3 года | -3.75% | 3.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.08% | 2.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.33% | 2.10% |
| Коэф-т Шарпа | 0.69 | 15.03 |
| Дневная вол-ть | 20.82% | 0.37% |
| Макс. просадка | -79.57% | -1.36% |
| Current Drawdown | -27.25% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PSLDX и USFR составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PSLDX и USFR
С начала года, PSLDX показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.95%. За последние 10 лет акции PSLDX превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 12.33% против 2.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSLDX и USFR
PSLDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSLDX c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSLDX и USFR
Дивидендная доходность PSLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности USFR в 5.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | 8.35% | 3.67% | 2.66% | 38.80% | 11.13% | 14.09% | 15.58% | 24.52% | 11.54% | 12.08% | 23.01% | 43.03% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 5.35% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSLDX и USFR
Максимальная просадка PSLDX за все время составила -79.57%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLDX и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSLDX и USFR
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что PSLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.