Сравнение PSLAX с SHDPX
PSLAX (Putnam Small Cap Value Fund) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. PSLAX charges 1.15%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности PSLAX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PSLAX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- 20.34%
- 6 месяцев
- 17.97%
- 1 год
- 32.16%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 10.91%
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSLAX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PSLAX Putnam Small Cap Value Fund | 5.75% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.23% |
Correlation
The correlation between PSLAX and SHDPX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSLAX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
PSLAX
SHDPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PSLAX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSLAX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSLAX и SHDPX
Максимальная просадка PSLAX за все время составила -69.37%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLAX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSLAX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.37% | 0.00% | -69.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | 0.00% | -12.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSLAX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSLAX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.47% | 0.58% | +17.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.72% | 0.58% | +21.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 0.58% | +23.03% |
Сравнение комиссий PSLAX и SHDPX
PSLAX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSLAX и SHDPX
Дивидендная доходность PSLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSLAX Putnam Small Cap Value Fund | 5.66% | 6.81% | 5.67% | 1.21% | 8.40% | 0.20% | 0.90% | 1.33% | 21.52% | 38.15% | 0.66% | 5.38% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSLAX and SHDPX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PSLAX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор