Сравнение PSL с XCCC
PSL (Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF) and XCCC (BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - PSL is a Momentum fund tracking the DWA Consumer Staples Technical Leaders Index, while XCCC is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA CCC and Lower US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PSL returned 10.88%/yr vs 9.38%/yr for XCCC. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PSL charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for XCCC.
Доходность
Сравнение доходности PSL и XCCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSL показывает доходность 15.32%, что значительно выше, чем у XCCC с доходностью 0.01%.
PSL
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- 4.03%
- С начала года
- 15.32%
- 1 год
- 8.54%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- 8.14%
- Всё время*
- 9.40%
XCCC
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.56%
- С начала года
- 0.01%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- 9.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $171.37K | $212.13K | $198.18K | |
| $3.22M | $5.68M | $10.04M |
Сравнение доходности по годам PSL и XCCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PSL Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF | 15.32% | -3.47% | 15.42% | 12.32% | 4.53% |
XCCC BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.01% | 7.25% | 13.01% | 20.57% | -4.80% |
Correlation
The correlation between PSL and XCCC is 0.16, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.16 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2022 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between PSL and XCCC has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSL vs. XCCC — Ранг доходности на риск
PSL
XCCC
Сравнение PSL c XCCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSL | XCCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.09 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 0.52 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 1.67 | -0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSL и XCCC
Максимальная просадка PSL за все время составила -41.58%, что больше максимальной просадки XCCC в -10.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSL и XCCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSL | XCCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.58% | -10.99% | -30.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.64% | -5.11% | -8.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.64% | -10.99% | -2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -1.00% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -1.89% | -3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.22% | 1.60% | +4.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSL и XCCC
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что PSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSL | XCCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 1.30% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 4.16% | +5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.65% | 5.30% | +8.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.14% | 8.68% | +6.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 8.68% | +7.86% |
Сравнение комиссий PSL и XCCC
PSL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XCCC в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSL и XCCC
Дивидендная доходность PSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности XCCC в 10.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSL Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF | 0.73% | 0.93% | 0.60% | 1.37% | 1.98% | 1.24% | 0.80% | 0.47% | 0.75% | 0.34% | 2.08% | 1.18% |
XCCC BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 10.21% | 10.06% | 10.68% | 12.05% | 7.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSL and XCCC have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSL has higher volatility (4.61%) compared to XCCC (1.30%). In terms of maximum drawdown, PSL dropped -41.58% vs XCCC's -10.99%.
On 3-year performance, PSL leads with 10.88% vs 9.38% for XCCC. On fees, XCCC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, XCCC has been the lower-risk option at 1.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PSL has performed better with a 10.88% return vs 9.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XCCC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for PSL.
XCCC has the higher dividend yield at 10.21%, compared with 0.73% for PSL.
PSL is categorized as Momentum, while XCCC is High Yield Bonds. PSL tracks DWA Consumer Staples Technical Leaders Index, while XCCC tracks ICE BofA CCC and Lower US High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: Invesco and BondBloxx. Their fees differ too: 0.60% for PSL and 0.40% for XCCC.
PSL currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSL и XCCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор