PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSL с XCCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSL с XCCC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSL (Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF) and XCCC (BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - PSL is a Momentum fund tracking the DWA Consumer Staples Technical Leaders Index, while XCCC is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA CCC and Lower US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PSL returned 9.29%/yr vs 10.79%/yr for XCCC. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. PSL charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for XCCC.

Доходность

Сравнение доходности PSL и XCCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSL показывает доходность 9.10%, что значительно выше, чем у XCCC с доходностью -0.05%.

PSL

1 день
0.57%
1 месяц
-1.77%
С начала года
9.10%
6 месяцев
9.15%
1 год
-1.02%
3 года*
9.29%
5 лет*
3.68%
10 лет*
7.88%

XCCC

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.23%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.38%
1 год
5.67%
3 года*
10.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSL и XCCC

2026 (YTD)2025202420232022
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		9.10%-3.47%15.42%12.32%2.83%
XCCC
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		-0.05%7.25%13.01%20.57%-5.33%

Correlation

The correlation between PSL and XCCC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2022 г.

0.43

Over the past year, the correlation between PSL and XCCC has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PSL и XCCC

Секторы
PSL
XCCC

Потребительский защитный сектор

85.9%
0.9%

Потребительский циклический сектор

10.9%
1.8%

Финансовые услуги

1.8%
0.7%

Промышленность

1.5%
3.7%

Сырьевые материалы

-

3.2%

Коммуникационные услуги

-

12.8%

Энергетика

-

3.9%

Здравоохранение

-

3.2%

Недвижимость

-

3.7%

Технологии

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

PSL
85.9%
XCCC
0.9%

Потребительский циклический сектор

PSL
10.9%
XCCC
1.8%

Финансовые услуги

PSL
1.8%
XCCC
0.7%

Промышленность

PSL
1.5%
XCCC
3.7%

Сырьевые материалы

PSL

-

XCCC
3.2%

Коммуникационные услуги

PSL

-

XCCC
12.8%

Энергетика

PSL

-

XCCC
3.9%

Здравоохранение

PSL

-

XCCC
3.2%

Недвижимость

PSL

-

XCCC
3.7%

Технологии

PSL

-

XCCC
2.8%

Коммунальные услуги

PSL

-

XCCC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF

BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с PSL:
PSL с XLPPSL с PPAPSL с FSTAPSL с ^SP500TRPSL с SPYPSL с IYKPSL с FALN
Часто сравнивают с XCCC:
XCCC с CLOZXCCC с XBXCCC с HYGWXCCC с HYSAXCCC с BBDD.LXCCC с JBBBXCCC с HYGH

Доходность на риск

PSL vs. XCCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSL
Ранг доходности на риск PSL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSL: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSL: 88
Ранг коэф-та Мартина
XCCC
Ранг доходности на риск XCCC: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCCC: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCCC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCCC: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCCC: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCCC: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSL c XCCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSLXCCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
1.09

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
1.58

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.20

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

1.11

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

3.72

-3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSL vs. XCCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSL на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа XCCC равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSL и XCCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSLXCCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

1.09

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.96

-0.41

Просадки

Сравнение просадок PSL и XCCC

Максимальная просадка PSL за все время составила -41.58%, что больше максимальной просадки XCCC в -10.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSL и XCCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSLXCCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.58%

-10.99%

-30.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-5.11%

-8.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.64%

-10.99%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-1.05%

-5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-1.93%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

1.53%

+4.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PSL и XCCC

Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что PSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSLXCCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

1.51%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

4.02%

+4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

5.25%

+7.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

8.82%

+6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

8.82%

+7.68%

Сравнение комиссий PSL и XCCC

PSL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XCCC в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSL и XCCC

Дивидендная доходность PSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности XCCC в 10.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		0.84%0.93%0.60%1.37%1.98%1.24%0.80%0.47%0.75%0.34%2.08%1.18%
XCCC
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		10.05%10.06%10.68%12.05%7.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSL and XCCC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSL has higher volatility (3.29%) compared to XCCC (1.51%). In terms of maximum drawdown, PSL dropped -41.58% vs XCCC's -10.99%.

On 3-year performance, XCCC leads with 10.79% vs 9.29% for PSL. On fees, XCCC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, XCCC has been the lower-risk option at 1.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XCCC has performed better with a 10.79% return vs 9.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCCC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for PSL.

XCCC has the higher dividend yield at 10.05%, compared with 0.84% for PSL.

PSL is categorized as Momentum, while XCCC is High Yield Bonds. PSL tracks DWA Consumer Staples Technical Leaders Index, while XCCC tracks ICE BofA CCC and Lower US High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: Invesco and BondBloxx. Their fees differ too: 0.60% for PSL and 0.40% for XCCC.

XCCC currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSL и XCCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор