PortfoliosLab logo
Сравнение XCCC с SHV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XCCC и SHV составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности XCCC и SHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.43%
13.04%
XCCC
SHV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XCCC:

1.09

SHV:

21.19

Коэф-т Сортино

XCCC:

1.48

SHV:

283.43

Коэф-т Омега

XCCC:

1.27

SHV:

133.51

Коэф-т Кальмара

XCCC:

0.96

SHV:

540.19

Коэф-т Мартина

XCCC:

4.94

SHV:

4,608.89

Индекс Язвы

XCCC:

2.13%

SHV:

0.00%

Дневная вол-ть

XCCC:

9.65%

SHV:

0.23%

Макс. просадка

XCCC:

-11.00%

SHV:

-0.46%

Текущая просадка

XCCC:

-3.38%

SHV:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, XCCC показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у SHV с доходностью 1.33%.


XCCC

С начала года

-1.72%

1 месяц

-0.76%

6 месяцев

0.01%

1 год

10.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SHV

С начала года

1.33%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

2.19%

1 год

4.89%

5 лет

2.45%

10 лет

1.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XCCC и SHV

XCCC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SHV в 0.15%.


График комиссии XCCC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XCCC: 0.40%
График комиссии SHV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SHV: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XCCC и SHV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XCCC
Ранг риск-скорректированной доходности XCCC, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XCCC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCCC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCCC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCCC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCCC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

SHV
Ранг риск-скорректированной доходности SHV, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XCCC c SHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XCCC, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XCCC: 1.09
SHV: 21.19
Коэффициент Сортино XCCC, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XCCC: 1.48
SHV: 283.43
Коэффициент Омега XCCC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XCCC: 1.27
SHV: 133.51
Коэффициент Кальмара XCCC, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XCCC: 0.96
SHV: 540.19
Коэффициент Мартина XCCC, с текущим значением в 4.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XCCC: 4.94
SHV: 4,608.89

Показатель коэффициента Шарпа XCCC на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа SHV равного 21.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCCC и SHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.0020.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.09
21.19
XCCC
SHV

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCCC и SHV

Дивидендная доходность XCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%, что больше доходности SHV в 4.78%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XCCC
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
10.89%10.67%11.01%7.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
4.78%5.02%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XCCC и SHV

Максимальная просадка XCCC за все время составила -11.00%, что больше максимальной просадки SHV в -0.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCCC и SHV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.38%
0
XCCC
SHV

Волатильность

Сравнение волатильности XCCC и SHV

BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что XCCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.17%
0.07%
XCCC
SHV