PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XCCC с SHV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XCCC и SHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.91%
11.01%
XCCC
SHV

Доходность по периодам

С начала года, XCCC показывает доходность 12.39%, что значительно выше, чем у SHV с доходностью 4.61%.


XCCC

С начала года

12.39%

1 месяц

1.52%

6 месяцев

10.57%

1 год

19.69%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SHV

С начала года

4.61%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

2.57%

1 год

5.23%

5 лет (среднегодовая)

2.28%

10 лет (среднегодовая)

1.64%

Основные характеристики


XCCCSHV
Коэф-т Шарпа3.3419.38
Коэф-т Сортино4.97130.72
Коэф-т Омега1.7152.15
Коэф-т Кальмара5.22191.91
Коэф-т Мартина16.691,928.96
Индекс Язвы1.18%0.00%
Дневная вол-ть5.90%0.27%
Макс. просадка-9.97%-0.46%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XCCC и SHV

XCCC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SHV в 0.15%.


XCCC
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
График комиссии XCCC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии SHV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между XCCC и SHV составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XCCC c SHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XCCC, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.3419.38
Коэффициент Сортино XCCC, с текущим значением в 4.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.97130.72
Коэффициент Омега XCCC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.7152.15
Коэффициент Кальмара XCCC, с текущим значением в 5.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.22191.91
Коэффициент Мартина XCCC, с текущим значением в 16.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.691,928.96
XCCC
SHV

Показатель коэффициента Шарпа XCCC на текущий момент составляет 3.34, что ниже коэффициента Шарпа SHV равного 19.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCCC и SHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.0020.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.34
19.38
XCCC
SHV

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCCC и SHV

Дивидендная доходность XCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.72%, что больше доходности SHV в 5.14%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XCCC
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
10.72%11.01%7.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
5.14%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XCCC и SHV

Максимальная просадка XCCC за все время составила -9.97%, что больше максимальной просадки SHV в -0.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCCC и SHV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
XCCC
SHV

Волатильность

Сравнение волатильности XCCC и SHV

BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что XCCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.09%
0.07%
XCCC
SHV