PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSL с USVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSL с USVM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PSL (Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF) and USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) are both Momentum funds - PSL tracks the DWA Consumer Staples Technical Leaders Index while USVM tracks the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PSL returned 5.80%/yr vs 12.16%/yr for USVM. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSL charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for USVM.

Доходность

Сравнение доходности PSL и USVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSL показывает доходность 14.21%, что значительно ниже, чем у USVM с доходностью 22.25%.

PSL

1 день
2.04%
1 месяц
2.04%
6 месяцев
6.29%
С начала года
14.21%
1 год
5.82%
3 года*
10.54%
5 лет*
5.80%
10 лет*
8.06%

USVM

1 день
1.05%
1 месяц
3.19%
6 месяцев
14.82%
С начала года
22.25%
1 год
34.36%
3 года*
19.69%
5 лет*
12.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSL и USVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		14.21%-3.47%15.42%12.32%-7.76%6.88%18.15%14.16%0.92%6.61%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		22.25%10.56%16.59%18.90%-13.23%24.44%11.56%21.65%-9.39%2.06%

Correlation

The correlation between PSL and USVM is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.70

Over the past year, the correlation between PSL and USVM has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PSL и USVM

Секторы
PSL
USVM

Потребительский защитный сектор

86.3%
3.7%

Потребительский циклический сектор

10.6%
12.3%

Финансовые услуги

1.8%
25.1%

Промышленность

1.4%
10.6%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

3.0%

Энергетика

-

5.1%

Здравоохранение

-

12.8%

Недвижимость

-

9.6%

Технологии

-

8.7%

Коммунальные услуги

-

7.4%

Потребительский защитный сектор

PSL
86.3%
USVM
3.7%

Потребительский циклический сектор

PSL
10.6%
USVM
12.3%

Финансовые услуги

PSL
1.8%
USVM
25.1%

Промышленность

PSL
1.4%
USVM
10.6%

Сырьевые материалы

PSL

-

USVM
1.7%

Коммуникационные услуги

PSL

-

USVM
3.0%

Энергетика

PSL

-

USVM
5.1%

Здравоохранение

PSL

-

USVM
12.8%

Недвижимость

PSL

-

USVM
9.6%

Технологии

PSL

-

USVM
8.7%

Коммунальные услуги

PSL

-

USVM
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Часто сравнивают с PSL:
PSL с XLPPSL с PPAPSL с FSTAPSL с SPYPSL с ^SP500TRPSL с IYKPSL с FALN
Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с ZPRS.DEUSVM с LGLVUSVM с SCHGUSVM с ULVM

Доходность на риск

PSL vs. USVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSL
Ранг доходности на риск PSL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSL c USVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSLUSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
2.35

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
3.43

-2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.41

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

4.13

-3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.94

15.64

-14.70

PSL vs. USVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSL на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа USVM равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSL и USVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSL и USVM

Максимальная просадка PSL за все время составила -41.58%, примерно равная максимальной просадке USVM в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSL и USVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSLUSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.58%

-42.38%

+0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-8.36%

-5.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.64%

-24.34%

+10.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.96%

-25.27%

+6.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

0.00%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-7.80%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.20%

2.20%

+4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PSL и USVM

Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что PSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSLUSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

2.95%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

10.89%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

14.67%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

19.55%

-4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

21.90%

-5.37%

Сравнение комиссий PSL и USVM

PSL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии USVM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSL и USVM

Дивидендная доходность PSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности USVM в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		0.73%0.93%0.60%1.37%1.98%1.24%0.80%0.47%0.75%0.34%2.08%1.18%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.80%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSL and USVM have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSL has higher volatility (4.72%) compared to USVM (2.95%). In terms of maximum drawdown, PSL dropped -41.58% vs USVM's -42.38%.

On 5-year performance, USVM leads with 12.16% vs 5.80% for PSL. On fees, USVM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, USVM has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USVM has performed better with a 12.16% return vs 5.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USVM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for PSL.

USVM has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.73% for PSL.

PSL tracks DWA Consumer Staples Technical Leaders Index, while USVM tracks Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. They also come from different issuers: Invesco and Victory Capital. Their fees differ too: 0.60% for PSL and 0.29% for USVM.

USVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSL и USVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор