Сравнение PSL с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
PSL и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Consumer Staples Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PSL и SVOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSL и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSL Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF | 8.30% | -3.47% | 15.42% | 12.32% | -7.76% | -1.24% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -7.62% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | -3.30% | 12.25% |
Доходность по периодам
С начала года, PSL показывает доходность 8.30%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -7.62%.
PSL
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 8.30%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- 1.04%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 7.76%
SVOL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -7.62%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSL и SVOL
PSL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Доходность на риск
PSL vs. SVOL — Ранг доходности на риск
PSL
SVOL
Сравнение PSL c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSL | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 0.08 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 0.43 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.06 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | 0.53 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSL | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.08 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.28 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между PSL и SVOL составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSL и SVOL
Дивидендная доходность PSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности SVOL в 23.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSL Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF | 0.85% | 0.93% | 0.60% | 1.37% | 1.98% | 1.24% | 0.80% | 0.47% | 0.75% | 0.34% | 2.08% | 1.18% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 23.07% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSL и SVOL
Максимальная просадка PSL за все время составила -41.58%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSL и SVOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSL | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.58% | -33.50% | -8.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.64% | -24.73% | +11.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -10.01% | +2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -4.74% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 7.49% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSL и SVOL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) имеют волатильность 4.01% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSL | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 4.20% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 13.82% | -3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.67% | 38.84% | -24.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.24% | 22.27% | -7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 22.27% | -5.78% |