PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSL с RSPS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSL с RSPS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS).

PSL и RSPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Consumer Staples Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. RSPS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSL и RSPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSL и RSPS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		7.79%-3.47%15.42%12.32%-7.76%6.88%18.15%14.16%0.92%21.82%
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		1.74%-0.88%-1.47%-5.39%2.88%14.68%6.19%28.17%-10.86%14.20%

Доходность по периодам

С начала года, PSL показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у RSPS с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции PSL превзошли акции RSPS по среднегодовой доходности: 7.71% против 4.20% соответственно.

PSL

1 день
-0.48%
1 месяц
-6.18%
С начала года
7.79%
6 месяцев
-0.71%
1 год
-0.19%
3 года*
8.87%
5 лет*
4.24%
10 лет*
7.71%

RSPS

1 день
-0.64%
1 месяц
-9.88%
С начала года
1.74%
6 месяцев
1.51%
1 год
-2.28%
3 года*
-2.21%
5 лет*
1.18%
10 лет*
4.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с PSL:
PSL с XLPPSL с PPAPSL с SPYPSL с ^SP500TRPSL с FSTAPSL с IYKPSL с VOO
Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с QQQRSPS с FSTARSPS с SPYI

Сравнение комиссий PSL и RSPS

PSL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RSPS в 0.40%.

PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Доходность на риск

PSL vs. RSPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSL
Ранг доходности на риск PSL: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSL: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSL: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSL: 1212
Ранг коэф-та Мартина
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSL c RSPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSLRSPSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

-0.16

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.08

-0.12

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

0.99

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

-0.18

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

-0.47

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSL vs. RSPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSL на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа RSPS равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSL и RSPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSLRSPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

-0.16

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.09

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.28

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.57

-0.02

Корреляция

Корреляция между PSL и RSPS составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSL и RSPS

Дивидендная доходность PSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности RSPS в 2.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		0.85%0.93%0.60%1.37%1.98%1.24%0.80%0.47%0.75%0.34%2.08%1.18%
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.86%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%

Просадки

Сравнение просадок PSL и RSPS

Максимальная просадка PSL за все время составила -41.58%, что больше максимальной просадки RSPS в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSL и RSPS.

Загрузка...

Показатели просадок

PSLRSPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.58%

-35.93%

-5.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-11.72%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.35%

-18.61%

-3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.67%

-25.42%

-9.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-11.17%

+3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-5.00%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

4.58%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PSL и RSPS

Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) имеют волатильность 3.86% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSLRSPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

3.90%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

10.12%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

14.72%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

13.52%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

14.84%

+1.65%