Сравнение PSL с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
PSL и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Consumer Staples Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSL и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSL и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSL Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF | 8.30% | -3.47% | 15.42% | 12.32% | -7.76% | 6.88% | 18.15% | 14.16% | 0.92% | 21.82% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.62% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PSL показывает доходность 8.30%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции PSL уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 7.76% против 11.17% соответственно.
PSL
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 8.30%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- 1.04%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 7.76%
RSP
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSL и RSP
PSL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
PSL vs. RSP — Ранг доходности на риск
PSL
RSP
Сравнение PSL c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSL | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 0.74 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 1.15 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.16 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 1.08 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | 4.89 | -4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSL | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.74 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.48 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.61 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.55 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PSL и RSP составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSL и RSP
Дивидендная доходность PSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSL Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF | 0.85% | 0.93% | 0.60% | 1.37% | 1.98% | 1.24% | 0.80% | 0.47% | 0.75% | 0.34% | 2.08% | 1.18% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок PSL и RSP
Максимальная просадка PSL за все время составила -41.58%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSL и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSL | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.58% | -59.92% | +18.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.64% | -12.54% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.35% | -21.38% | -0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.67% | -39.04% | +4.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -5.97% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -6.69% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 2.78% | +2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSL и RSP
Текущая волатильность для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) составляет 4.01%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что PSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSL | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 4.47% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 8.83% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.67% | 17.17% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.24% | 16.20% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 18.36% | -1.87% |