Сравнение PSL с IUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB).
PSL и IUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Consumer Staples Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSL и IUSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSL и IUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSL Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF | 8.30% | -3.47% | 15.42% | 12.32% | -7.76% | 6.88% | 18.15% | 14.16% | 0.92% | 21.82% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | -0.07% | 7.38% | 2.11% | 6.23% | -13.04% | -1.33% | 7.62% | 9.13% | -0.27% | 3.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PSL показывает доходность 8.30%, что значительно выше, чем у IUSB с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции PSL превзошли акции IUSB по среднегодовой доходности: 7.76% против 2.06% соответственно.
PSL
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 8.30%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- 1.04%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 7.76%
IUSB
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 2.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSL и IUSB
PSL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%.
Доходность на риск
PSL vs. IUSB — Ранг доходности на риск
PSL
IUSB
Сравнение PSL c IUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSL | IUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 1.11 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 1.56 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.20 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 1.92 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | 5.96 | -5.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSL | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 1.11 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.09 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.41 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.46 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между PSL и IUSB составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSL и IUSB
Дивидендная доходность PSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности IUSB в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSL Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF | 0.85% | 0.93% | 0.60% | 1.37% | 1.98% | 1.24% | 0.80% | 0.47% | 0.75% | 0.34% | 2.08% | 1.18% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 4.23% | 4.17% | 4.04% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.68% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок PSL и IUSB
Максимальная просадка PSL за все время составила -41.58%, что больше максимальной просадки IUSB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSL и IUSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSL | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.58% | -17.90% | -23.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.64% | -2.49% | -11.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.35% | -17.87% | -4.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.67% | -17.90% | -16.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -1.81% | -5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -3.62% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 0.80% | +4.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSL и IUSB
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что PSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSL | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 1.62% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 2.41% | +7.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.67% | 4.13% | +10.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.24% | 5.77% | +9.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 5.03% | +11.46% |