PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSL с IMCG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSL с IMCG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG).

PSL и IMCG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Consumer Staples Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSL и IMCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSL и IMCG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		7.79%-3.47%15.42%12.32%-7.76%6.88%18.15%14.16%0.92%21.82%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.05%6.55%18.14%20.73%-25.79%15.39%45.64%35.70%-3.68%25.57%

Доходность по периодам

С начала года, PSL показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у IMCG с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции PSL уступали акциям IMCG по среднегодовой доходности: 7.71% против 12.72% соответственно.

PSL

1 день
-0.48%
1 месяц
-6.18%
С начала года
7.79%
6 месяцев
-0.71%
1 год
-0.19%
3 года*
8.87%
5 лет*
4.24%
10 лет*
7.71%

IMCG

1 день
1.26%
1 месяц
-5.48%
С начала года
0.05%
6 месяцев
-2.78%
1 год
11.82%
3 года*
12.40%
5 лет*
5.34%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с PSL:
PSL с XLPPSL с PPAPSL с SPYPSL с ^SP500TRPSL с FSTAPSL с IYKPSL с VOO
Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с VOTIMCG с IWPIMCG с SCHMIMCG с MDYGIMCG с IJKIMCG с IMCBIMCG с XMHQ

Сравнение комиссий PSL и IMCG

PSL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.

PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Доходность на риск

PSL vs. IMCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSL
Ранг доходности на риск PSL: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSL: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSL: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSL: 1212
Ранг коэф-та Мартина
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSL c IMCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSLIMCGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

0.58

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.08

0.97

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.13

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

0.97

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

3.96

-3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSL vs. IMCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSL на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа IMCG равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSL и IMCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSLIMCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

0.58

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.27

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.62

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.50

+0.05

Корреляция

Корреляция между PSL и IMCG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSL и IMCG

Дивидендная доходность PSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности IMCG в 0.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		0.85%0.93%0.60%1.37%1.98%1.24%0.80%0.47%0.75%0.34%2.08%1.18%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.79%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%

Просадки

Сравнение просадок PSL и IMCG

Максимальная просадка PSL за все время составила -41.58%, что меньше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSL и IMCG.

Загрузка...

Показатели просадок

PSLIMCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.58%

-58.96%

+17.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-12.99%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.35%

-35.08%

+12.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.67%

-35.08%

+0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-5.73%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-9.29%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

3.16%

+2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PSL и IMCG

Текущая волатильность для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) составляет 3.86%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что PSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSLIMCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

7.19%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

12.15%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

20.30%

-5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

20.09%

-4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

20.44%

-3.95%