PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSL с DVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSL с DVOL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PSL (Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF) and DVOL (First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF) are both Momentum funds - PSL tracks the DWA Consumer Staples Technical Leaders Index while DVOL tracks the Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PSL returned 4.59%/yr vs 7.25%/yr for DVOL. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PSL и DVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSL показывает доходность 11.21%, что значительно выше, чем у DVOL с доходностью 4.84%.

PSL

1 день
0.43%
1 месяц
0.21%
С начала года
11.21%
6 месяцев
9.38%
1 год
1.20%
3 года*
9.94%
5 лет*
4.59%
10 лет*
8.21%

DVOL

1 день
0.08%
1 месяц
0.34%
С начала года
4.84%
6 месяцев
3.21%
1 год
5.35%
3 года*
13.41%
5 лет*
7.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSL и DVOL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		11.21%-3.47%15.42%12.32%-7.76%6.88%18.15%14.16%-9.59%
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		4.84%4.30%24.84%5.39%-16.10%30.08%11.15%26.10%-10.21%

Correlation

The correlation between PSL and DVOL is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2018 г.

0.68

The correlation between PSL and DVOL shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSL и DVOL

Секторы
PSL
DVOL

Потребительский защитный сектор

86.3%
8.3%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.7%

Финансовые услуги

1.8%
19.2%

Промышленность

1.4%
16.7%

Сырьевые материалы

-

6.1%

Коммуникационные услуги

-

3.5%

Энергетика

-

13.6%

Здравоохранение

-

3.3%

Недвижимость

-

12.0%

Технологии

-

4.5%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Потребительский защитный сектор

PSL
86.3%
DVOL
8.3%

Потребительский циклический сектор

PSL
10.6%
DVOL
9.7%

Финансовые услуги

PSL
1.8%
DVOL
19.2%

Промышленность

PSL
1.4%
DVOL
16.7%

Сырьевые материалы

PSL

-

DVOL
6.1%

Коммуникационные услуги

PSL

-

DVOL
3.5%

Энергетика

PSL

-

DVOL
13.6%

Здравоохранение

PSL

-

DVOL
3.3%

Недвижимость

PSL

-

DVOL
12.0%

Технологии

PSL

-

DVOL
4.5%

Коммунальные услуги

PSL

-

DVOL
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

Часто сравнивают с PSL:
PSL с XLPPSL с PPAPSL с FSTAPSL с SPYPSL с ^SP500TRPSL с IYKPSL с FALN
Часто сравнивают с DVOL:
DVOL с SPYDVOL с QQQDVOL с DDIVDVOL с SPMODVOL с DGRWDVOL с BDGSDVOL с MTUM

Доходность на риск

PSL vs. DVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSL
Ранг доходности на риск PSL: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
DVOL
Ранг доходности на риск DVOL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVOL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVOL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVOL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVOL: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVOL: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSL c DVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSLDVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
0.45

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
0.74

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.09

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

0.55

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.19

1.90

-1.70

PSL vs. DVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSL на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа DVOL равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSL и DVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSL и DVOL

Максимальная просадка PSL за все время составила -41.58%, что больше максимальной просадки DVOL в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSL и DVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSLDVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.58%

-38.26%

-3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-9.82%

-3.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.64%

-11.66%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.45%

-24.65%

+5.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-1.82%

-2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-7.14%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.20%

2.83%

+3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PSL и DVOL

Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что PSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSLDVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

3.33%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

9.47%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

11.81%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

14.40%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

17.68%

-1.17%

Сравнение комиссий PSL и DVOL

И PSL, и DVOL имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSL и DVOL

Дивидендная доходность PSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности DVOL в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		0.66%0.86%0.67%1.28%1.37%0.47%0.60%1.79%0.39%0.00%0.00%0.00%
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		0.75%0.93%0.60%1.37%1.98%1.24%0.80%0.47%0.75%0.34%2.08%1.18%

Часто задаваемые вопросы

PSL and DVOL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSL has higher volatility (4.44%) compared to DVOL (3.33%). In terms of maximum drawdown, PSL dropped -41.58% vs DVOL's -38.26%.

On 5-year performance, DVOL leads with 7.25% vs 4.59% for PSL. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, DVOL has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DVOL has performed better with a 7.25% return vs 4.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSL and DVOL have the same expense ratio: 0.60% per year.

PSL has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.66% for DVOL.

PSL tracks DWA Consumer Staples Technical Leaders Index, while DVOL tracks Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust.

DVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSL и DVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор