Сравнение PSKIX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
PSKIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 нояб. 2006 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PSKIX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSKIX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSKIX PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) | -2.49% | 29.49% | 2.59% | 17.88% | -18.66% | 11.14% | 8.77% | 23.23% | -14.91% | 27.10% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, PSKIX показывает доходность -2.49%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции PSKIX уступали акциям EPDPX по среднегодовой доходности: 8.22% против 9.83% соответственно.
PSKIX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 18.20%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 5.90%
- 10 лет*
- 8.22%
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSKIX и EPDPX
PSKIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
PSKIX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
PSKIX
EPDPX
Сравнение PSKIX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSKIX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 2.99 | -1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 3.53 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.57 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 4.39 | -3.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 17.85 | -13.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSKIX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 2.99 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 1.06 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.66 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.45 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между PSKIX и EPDPX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSKIX и EPDPX
Дивидендная доходность PSKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности EPDPX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSKIX PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) | 2.50% | 1.57% | 6.23% | 1.53% | 43.17% | 32.03% | 0.58% | 1.77% | 17.85% | 5.71% | 0.00% | 6.99% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок PSKIX и EPDPX
Максимальная просадка PSKIX за все время составила -64.91%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSKIX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSKIX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.91% | -39.21% | -25.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -10.96% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.21% | -21.06% | -12.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.59% | -33.34% | -5.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.64% | -7.16% | -4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.93% | -11.30% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.70% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSKIX и EPDPX
Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) составляет 6.62%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что PSKIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSKIX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 7.11% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 11.64% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.39% | 16.26% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.64% | 14.07% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 14.88% | +0.81% |