PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSK с FPFD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSK с FPFD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD).

PSK и FPFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность PSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 сент. 2009 г.. FPFD - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PSK и FPFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSK и FPFD

2026 (YTD)20252024202320222021
PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF		-1.59%2.69%4.81%8.91%-18.86%0.40%
FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF		-0.36%6.46%8.50%10.91%-17.11%1.89%

Доходность по периодам

С начала года, PSK показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у FPFD с доходностью -0.36%.

PSK

1 день
0.16%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
-3.57%
1 год
1.83%
3 года*
3.35%
5 лет*
-0.79%
10 лет*
2.29%

FPFD

1 день
0.39%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
-0.21%
1 год
5.18%
3 года*
7.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR ICE Preferred Securities ETF

Fidelity Preferred Securities & Income ETF

Часто сравнивают с PSK:
PSK с PFFPSK с PGXPSK с VRPPSK с PGFPSK с FPEIPSK с FLEHPSK с NPSRX
Часто сравнивают с FPFD:
FPFD с PFFFPFD с PFFAFPFD с JHPIFPFD с FAHCXFPFD с SPYFPFD с FDRRFPFD с QPFF

Сравнение комиссий PSK и FPFD

PSK берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FPFD в 0.59%.

FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF
PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF

Доходность на риск

PSK vs. FPFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSK
Ранг доходности на риск PSK: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSK: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSK: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSK: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSK: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSK: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FPFD
Ранг доходности на риск FPFD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPFD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSK c FPFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSKFPFDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.47

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

1.99

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.29

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

1.59

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.65

5.82

-5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSK vs. FPFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSK на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа FPFD равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSK и FPFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSKFPFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.47

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.30

+0.14

Корреляция

Корреляция между PSK и FPFD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSK и FPFD

Дивидендная доходность PSK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности FPFD в 5.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF		7.00%6.82%6.55%6.44%6.55%5.03%5.08%5.44%6.47%6.91%5.92%5.35%
FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF		5.09%5.04%4.89%5.09%5.22%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSK и FPFD

Максимальная просадка PSK за все время составила -30.10%, что больше максимальной просадки FPFD в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSK и FPFD.

Загрузка...

Показатели просадок

PSKFPFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.10%

-20.83%

-9.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.50%

-3.18%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-2.29%

-4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-7.04%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

0.87%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PSK и FPFD

SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что PSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSKFPFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

1.35%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.12%

2.08%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.17%

3.54%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.69%

5.38%

+5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.89%

5.38%

+6.51%