Сравнение PSK с FPFD
PSK (SPDR ICE Preferred Securities ETF) and FPFD (Fidelity Preferred Securities & Income ETF) are both Preferred Stock funds. PSK is passively managed, while FPFD is actively managed. Over the past 5 years, PSK returned -1.30%/yr vs 1.37%/yr for FPFD. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PSK charges 0.45%/yr vs 0.59%/yr for FPFD.
Доходность
Сравнение доходности PSK и FPFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSK показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у FPFD с доходностью 0.71%.
PSK
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -1.50%
- 6 месяцев
- -3.10%
- С начала года
- -1.29%
- 1 год
- -0.64%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- -1.30%
- 10 лет*
- 1.79%
- Всё время*
- 4.48%
FPFD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- -0.32%
- С начала года
- 0.71%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $264.13K | $295.25K | $322.70K | |
| $3.91M | $3.40M | $2.77M |
Сравнение доходности по годам PSK и FPFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | -1.29% | 2.69% | 4.81% | 8.91% | -18.86% | 0.66% |
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | 0.71% | 6.46% | 8.50% | 10.91% | -17.11% | 1.84% |
Correlation
The correlation between PSK and FPFD is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г. | 0.73 |
The correlation between PSK and FPFD has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSK vs. FPFD — Ранг доходности на риск
PSK
FPFD
Сравнение PSK c FPFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSK | FPFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.20 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.18 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 3.63 | -3.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSK и FPFD
Максимальная просадка PSK за все время составила -30.10%, что больше максимальной просадки FPFD в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSK и FPFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSK | FPFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.10% | -20.83% | -9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.50% | -2.75% | -2.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.30% | -4.92% | -5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.23% | -20.83% | -1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -1.24% | -5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -6.62% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 0.89% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSK и FPFD
SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что PSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSK | FPFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 0.80% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 2.34% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.86% | 2.98% | +2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 5.32% | +5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.88% | 5.25% | +6.63% |
Сравнение комиссий PSK и FPFD
PSK берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FPFD в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSK и FPFD
Дивидендная доходность PSK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности FPFD в 5.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | 5.26% | 5.04% | 4.89% | 5.09% | 5.22% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | 7.19% | 6.82% | 6.55% | 6.44% | 6.55% | 5.03% | 5.08% | 5.44% | 6.47% | 6.91% | 5.92% | 5.35% |
Часто задаваемые вопросы
PSK and FPFD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSK has higher volatility (1.12%) compared to FPFD (0.80%). In terms of maximum drawdown, PSK dropped -30.10% vs FPFD's -20.83%.
On 5-year performance, FPFD leads with 1.37% vs -1.30% for PSK. On fees, PSK is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FPFD has been the lower-risk option at 0.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FPFD has performed better with a 1.37% return vs -1.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSK is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for FPFD.
PSK has the higher dividend yield at 7.19%, compared with 5.26% for FPFD.
They also come from different issuers: State Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.45% for PSK and 0.59% for FPFD.
FPFD currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSK и FPFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор