Сравнение PSK с EVPF
PSK (SPDR ICE Preferred Securities ETF) and EVPF (Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. PSK is passively managed, while EVPF is actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSK charges 0.45%/yr vs 0.39%/yr for EVPF.
Доходность
Сравнение доходности PSK и EVPF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PSK
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- -0.88%
- 10 лет*
- 2.10%
EVPF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSK и EVPF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | -2.47% |
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.16% |
Correlation
The correlation between PSK and EVPF is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2026 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSK vs. EVPF — Ранг доходности на риск
PSK
EVPF
Сравнение PSK c EVPF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF (EVPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSK | EVPF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSK | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.13 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок PSK и EVPF
Максимальная просадка PSK за все время составила -30.10%, что больше максимальной просадки EVPF в -2.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSK и EVPF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSK | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.10% | -2.36% | -27.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -0.17% | -5.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -0.52% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSK и EVPF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSK | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.05% | 4.31% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.72% | 4.31% | +6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.91% | 4.31% | +7.60% |
Сравнение комиссий PSK и EVPF
PSK берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EVPF в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSK и EVPF
Дивидендная доходность PSK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности EVPF в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | 7.04% | 6.82% | 6.55% | 6.44% | 6.55% | 5.03% | 5.08% | 5.44% | 6.47% | 6.91% | 5.92% | 5.35% |
Часто задаваемые вопросы
PSK and EVPF have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVPF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVPF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for PSK.
PSK has the higher dividend yield at 7.04%, compared with 1.08% for EVPF.
They also come from different issuers: State Street and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.45% for PSK and 0.39% for EVPF.
Подберите оптимальное распределение для PSK и EVPF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор