Сравнение TSSI с STRL
TSSI (TSS, Inc) and STRL (Sterling Construction Company, Inc.) are both stocks. TSSI operates in Information Technology Services (Technology), while STRL operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, TSSI returned 55.83%/yr vs 68.46%/yr for STRL. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSSI и STRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSSI показывает доходность 97.03%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 212.52%. За последние 10 лет акции TSSI уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 55.83% против 68.46% соответственно.
TSSI
- 1 день
- -7.69%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 97.03%
- 6 месяцев
- 53.08%
- 1 год
- -7.99%
- 3 года*
- 224.15%
- 5 лет*
- 98.09%
- 10 лет*
- 55.83%
STRL
- 1 день
- 9.31%
- 1 месяц
- 80.75%
- С начала года
- 212.52%
- 6 месяцев
- 195.87%
- 1 год
- 392.73%
- 3 года*
- 168.94%
- 5 лет*
- 107.15%
- 10 лет*
- 68.46%
Сравнение доходности по годам TSSI и STRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSSI TSS, Inc | 97.03% | -40.39% | 4,292.59% | -51.60% | 23.96% | -36.62% | -56.44% | 94.05% | 61.54% | 1,190.32% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 212.52% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
Correlation
The correlation between TSSI and STRL is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2010 г. | 0.09 |
Over the past year, TSSI and STRL have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TSSI:
$0.78
STRL:
$11.19
TSSI:
17.89
STRL:
85.53
TSSI:
0.01
STRL:
1.82
TSSI:
1.28
STRL:
10.28
TSSI:
$202.11M
STRL:
$2.88B
TSSI:
$30.89M
STRL:
$664.66M
TSSI:
$10.72M
STRL:
$429.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSSI vs. STRL — Ранг доходности на риск
TSSI
STRL
Сравнение TSSI c STRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TSS, Inc (TSSI) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSSI | STRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.62 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 12.76 | -12.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 35.75 | -35.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSSI | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 4.92 | -4.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 1.90 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 1.29 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.27 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок TSSI и STRL
Максимальная просадка TSSI за все время составила -98.68%, что больше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSSI и STRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSSI | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.68% | -92.51% | -6.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.75% | -31.02% | -46.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.75% | -47.67% | -30.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.75% | -47.67% | -30.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.66% | -59.60% | -25.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.21% | 0.00% | -55.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.75% | -46.32% | -20.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.68% | 11.05% | +43.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSSI и STRL
Текущая волатильность для TSS, Inc (TSSI) составляет 41.70%, в то время как у Sterling Construction Company, Inc. (STRL) волатильность равна 47.76%. Это указывает на то, что TSSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSSI | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.70% | 47.76% | -6.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.56% | 62.53% | +11.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.28% | 80.55% | +32.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.18% | 56.74% | +54.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 223.23% | 53.30% | +169.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSSI и STRL
Ни TSSI, ни STRL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSSI и STRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TSS, Inc и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSSI и STRL
TSSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TSS, Inc сообщила о валовой прибыли в 8.81M при выручке в 55.35M, что соответствует валовой рентабельности в 15.9%.
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
TSSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TSS, Inc сообщила об операционной прибыли в 2.27M при выручке в 55.35M, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
TSSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TSS, Inc сообщила о чистой прибыли в 2.28M при выручке в 55.35M, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
TSSI and STRL have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (47.76%) compared to TSSI (41.70%). In terms of maximum drawdown, TSSI dropped -98.68% vs STRL's -92.51%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (4.92 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSSI и STRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор