PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSIL с HDGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSIL с HDGE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PSIL (AdvisorShares Psychedelics ETF) and HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) are both exchange-traded funds - PSIL is a Health & Biotech Equities fund actively managed by AdvisorShares, while HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, PSIL returned 10.43%/yr vs -4.06%/yr for HDGE. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. PSIL charges 1.00%/yr vs 3.36%/yr for HDGE.

Доходность

Сравнение доходности PSIL и HDGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSIL показывает доходность 25.04%, что значительно выше, чем у HDGE с доходностью 6.12%.

PSIL

1 день
0.56%
1 месяц
1.61%
С начала года
25.04%
6 месяцев
21.09%
1 год
76.10%
3 года*
10.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

HDGE

1 день
-0.47%
1 месяц
0.12%
С начала года
6.12%
6 месяцев
6.85%
1 год
2.56%
3 года*
-4.06%
5 лет*
-1.94%
10 лет*
-15.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSIL и HDGE

2026 (YTD)20252024202320222021
PSIL
AdvisorShares Psychedelics ETF		25.04%74.55%-19.50%-25.12%-67.24%-42.72%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		6.12%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-1.60%

Correlation

The correlation between PSIL and HDGE is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г.

-0.41

The correlation between PSIL and HDGE shifts across timeframes, from -0.41 (all time) to -0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSIL и HDGE

Секторы
PSIL
HDGE

Здравоохранение

100.0%
-1.2%

Сырьевые материалы

-

-1.3%

Коммуникационные услуги

-

-6.1%

Потребительский циклический сектор

-

-18.1%

Потребительский защитный сектор

-

-3.0%

Энергетика

-

-2.5%

Финансовые услуги

-

-25.3%

Промышленность

-

-13.9%

Недвижимость

-

-8.6%

Технологии

-

-19.5%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PSIL
100.0%
HDGE
-1.2%

Сырьевые материалы

PSIL

-

HDGE
-1.3%

Коммуникационные услуги

PSIL

-

HDGE
-6.1%

Потребительский циклический сектор

PSIL

-

HDGE
-18.1%

Потребительский защитный сектор

PSIL

-

HDGE
-3.0%

Энергетика

PSIL

-

HDGE
-2.5%

Финансовые услуги

PSIL

-

HDGE
-25.3%

Промышленность

PSIL

-

HDGE
-13.9%

Недвижимость

PSIL

-

HDGE
-8.6%

Технологии

PSIL

-

HDGE
-19.5%

Коммунальные услуги

PSIL

-

HDGE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Psychedelics ETF

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Часто сравнивают с PSIL:
PSIL с XLVPSIL с XHEPSIL с IBBPSIL с SBIOPSIL с VHTPSIL с AADRPSIL с FMED
Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с DXHDGE с BISHDGE с JEPIHDGE с QQQM

Доходность на риск

PSIL vs. HDGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSIL
Ранг доходности на риск PSIL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSIL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSIL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSIL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSIL: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSIL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSIL c HDGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSILHDGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
0.14

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
0.33

+2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.04

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

0.21

+3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.83

0.43

+7.40

PSIL vs. HDGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSIL на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа HDGE равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSIL и HDGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSIL и HDGE

Максимальная просадка PSIL за все время составила -92.72%, примерно равная максимальной просадке HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIL и HDGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSILHDGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.72%

-93.88%

+1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.38%

-12.26%

-8.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.62%

-29.46%

-35.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.68%

-93.03%

+17.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.71%

-70.17%

-6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.75%

5.97%

+3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PSIL и HDGE

AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) имеет более высокую волатильность в 12.82% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что PSIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSILHDGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.82%

5.85%

+6.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.52%

12.98%

+15.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.43%

18.33%

+24.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.98%

24.19%

+38.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.98%

23.50%

+39.48%

Сравнение комиссий PSIL и HDGE

PSIL берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSIL и HDGE

Дивидендная доходность PSIL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что больше доходности HDGE в 3.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.29%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%
PSIL
AdvisorShares Psychedelics ETF		7.94%10.95%1.49%0.24%2.91%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSIL and HDGE have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSIL has higher volatility (12.82%) compared to HDGE (5.85%). In terms of maximum drawdown, PSIL dropped -92.72% vs HDGE's -93.88%.

On 3-year performance, PSIL leads with 10.43% vs -4.06% for HDGE. On fees, PSIL is cheaper at 1.00% per year. On volatility, HDGE has been the lower-risk option at 5.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PSIL has performed better with a 10.43% return vs -4.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSIL is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

PSIL has the higher dividend yield at 7.94%, compared with 3.29% for HDGE.

PSIL is categorized as Health & Biotech Equities, while HDGE is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.00% for PSIL and 3.36% for HDGE.

PSIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSIL и HDGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор