PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSIL с HDGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSIL с HDGE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PSIL (AdvisorShares Psychedelics ETF) and HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) are both exchange-traded funds - PSIL is a Health & Biotech Equities fund actively managed by AdvisorShares, while HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, PSIL returned 10.87%/yr vs -3.04%/yr for HDGE. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. PSIL charges 1.00%/yr vs 3.36%/yr for HDGE.

Доходность

Сравнение доходности PSIL и HDGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSIL показывает доходность 41.35%, что значительно выше, чем у HDGE с доходностью -2.80%.

PSIL

1 день
3.09%
1 месяц
23.98%
6 месяцев
40.74%
С начала года
41.35%
1 год
75.30%
3 года*
10.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

HDGE

1 день
-2.07%
1 месяц
-5.75%
6 месяцев
-2.07%
С начала года
-2.80%
1 год
-4.67%
3 года*
-3.04%
5 лет*
-4.86%
10 лет*
-15.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSIL и HDGE

2026 (YTD)20252024202320222021
PSIL
AdvisorShares Psychedelics ETF		41.35%74.55%-19.50%-25.12%-67.24%-42.72%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		-2.80%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-1.60%

Correlation

The correlation between PSIL and HDGE is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г.

-0.41

The correlation between PSIL and HDGE shifts across timeframes, from -0.41 (all time) to -0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSIL и HDGE

Секторы
PSIL
HDGE

Здравоохранение

100.0%
-1.7%

Сырьевые материалы

-

-1.4%

Коммуникационные услуги

-

-3.8%

Потребительский циклический сектор

-

-24.0%

Потребительский защитный сектор

-

-3.9%

Энергетика

-

-2.5%

Финансовые услуги

-

-19.5%

Промышленность

-

-14.8%

Недвижимость

-

-13.7%

Технологии

-

-19.1%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PSIL
100.0%
HDGE
-1.7%

Сырьевые материалы

PSIL

-

HDGE
-1.4%

Коммуникационные услуги

PSIL

-

HDGE
-3.8%

Потребительский циклический сектор

PSIL

-

HDGE
-24.0%

Потребительский защитный сектор

PSIL

-

HDGE
-3.9%

Энергетика

PSIL

-

HDGE
-2.5%

Финансовые услуги

PSIL

-

HDGE
-19.5%

Промышленность

PSIL

-

HDGE
-14.8%

Недвижимость

PSIL

-

HDGE
-13.7%

Технологии

PSIL

-

HDGE
-19.1%

Коммунальные услуги

PSIL

-

HDGE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Psychedelics ETF

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Часто сравнивают с PSIL:
PSIL с XLVPSIL с SBIOPSIL с XHEPSIL с IBBPSIL с ARKGPSIL с VHTPSIL с AADR
Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с BISHDGE с DXHDGE с QQQMHDGE с JEPI

Доходность на риск

PSIL vs. HDGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSIL
Ранг доходности на риск PSIL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSIL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSIL: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSIL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSIL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSIL: 5656
Ранг коэф-та Мартина
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSIL c HDGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSILHDGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
-0.25

+2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
-0.24

+2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.97

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

-0.30

+4.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.70

-0.70

+8.40

PSIL vs. HDGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSIL на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа HDGE равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSIL и HDGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSIL и HDGE

Максимальная просадка PSIL за все время составила -92.72%, примерно равная максимальной просадке HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIL и HDGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSILHDGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.72%

-93.88%

+1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.38%

-15.56%

-4.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.45%

-29.46%

-34.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.51%

-93.62%

+21.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.67%

-70.27%

-6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.81%

6.68%

+3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PSIL и HDGE

AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) имеет более высокую волатильность в 12.66% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что PSIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSILHDGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.66%

6.37%

+6.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.71%

13.92%

+15.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.43%

18.42%

+23.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.79%

24.27%

+38.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.79%

23.45%

+39.34%

Сравнение комиссий PSIL и HDGE

PSIL берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSIL и HDGE

Дивидендная доходность PSIL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности HDGE в 3.60%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.60%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%
PSIL
AdvisorShares Psychedelics ETF		7.02%10.95%1.49%0.24%2.91%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSIL and HDGE have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSIL has higher volatility (12.66%) compared to HDGE (6.37%). In terms of maximum drawdown, PSIL dropped -92.72% vs HDGE's -93.88%.

On 3-year performance, PSIL leads with 10.87% vs -3.04% for HDGE. On fees, PSIL is cheaper at 1.00% per year. On volatility, HDGE has been the lower-risk option at 6.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PSIL has performed better with a 10.87% return vs -3.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSIL is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

PSIL has the higher dividend yield at 7.02%, compared with 3.60% for HDGE.

PSIL is categorized as Health & Biotech Equities, while HDGE is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.00% for PSIL and 3.36% for HDGE.

PSIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSIL и HDGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор