Сравнение PSIFX с SDMZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX).
PSIFX управляется PGIM. Фонд был запущен 5 нояб. 1992 г.. SDMZX управляется PGIM. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PSIFX и SDMZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSIFX и SDMZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSIFX PGIM Quant Solutions Stock Index Fund | -4.39% | 17.59% | 28.87% | 26.03% | -18.45% | 16.13% | 18.30% | 58.00% | -5.01% | 21.61% |
SDMZX PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund | -0.15% | 6.18% | 5.64% | 6.25% | -4.82% | -0.19% | 3.97% | 7.92% | 0.95% | 3.96% |
Доходность по периодам
С начала года, PSIFX показывает доходность -4.39%, что значительно ниже, чем у SDMZX с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции PSIFX превзошли акции SDMZX по среднегодовой доходности: 15.12% против 3.14% соответственно.
PSIFX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 17.06%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- 15.12%
SDMZX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSIFX и SDMZX
PSIFX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии SDMZX в 0.46%.
Доходность на риск
PSIFX vs. SDMZX — Ранг доходности на риск
PSIFX
SDMZX
Сравнение PSIFX c SDMZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSIFX | SDMZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 2.11 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 3.67 | -2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.51 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 3.30 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 13.37 | -6.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSIFX | SDMZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 2.11 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 1.18 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 1.28 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.22 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между PSIFX и SDMZX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSIFX и SDMZX
Дивидендная доходность PSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, что больше доходности SDMZX в 4.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSIFX PGIM Quant Solutions Stock Index Fund | 8.98% | 8.58% | 7.80% | 13.52% | 16.37% | 1.12% | 28.17% | 34.50% | 23.67% | 6.19% | 3.87% | 3.85% |
SDMZX PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund | 4.29% | 4.62% | 4.57% | 3.36% | 4.70% | 2.76% | 3.10% | 6.18% | 3.47% | 2.64% | 2.76% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок PSIFX и SDMZX
Максимальная просадка PSIFX за все время составила -55.36%, что больше максимальной просадки SDMZX в -9.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIFX и SDMZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSIFX | SDMZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.36% | -9.76% | -45.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -1.44% | -10.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.56% | -8.51% | -22.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.76% | -9.76% | -24.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -1.11% | -5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.57% | -1.00% | -8.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 0.36% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSIFX и SDMZX
PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что PSIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDMZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSIFX | SDMZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 0.70% | +4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 1.41% | +8.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 2.11% | +16.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.63% | 2.30% | +15.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 2.46% | +17.11% |