PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSIFX с PHYQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSIFX с PHYQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX).

PSIFX управляется PGIM. Фонд был запущен 5 нояб. 1992 г.. PHYQX управляется PGIM. Фонд был запущен 31 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PSIFX и PHYQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSIFX и PHYQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSIFX
PGIM Quant Solutions Stock Index Fund		-4.39%17.59%28.87%26.03%-18.45%16.13%18.30%58.00%-5.01%21.61%
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6		-0.77%9.18%8.55%12.34%-12.22%5.99%5.79%16.29%-1.18%7.74%

Доходность по периодам

С начала года, PSIFX показывает доходность -4.39%, что значительно ниже, чем у PHYQX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции PSIFX превзошли акции PHYQX по среднегодовой доходности: 15.12% против 5.88% соответственно.

PSIFX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-2.23%
1 год
17.06%
3 года*
19.34%
5 лет*
10.01%
10 лет*
15.12%

PHYQX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.27%
1 год
6.48%
3 года*
8.63%
5 лет*
3.93%
10 лет*
5.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Quant Solutions Stock Index Fund

PGIM High Yield Fund Class R6

Часто сравнивают с PSIFX:
PSIFX с ABALXPSIFX с FGJEXPSIFX с FLCPXPSIFX с GQEIXPSIFX с ORDNXPSIFX с PDBZXPSIFX с SGOIX
Часто сравнивают с PHYQX:
PHYQX с FXNAXPHYQX с PRHYXPHYQX с PBHAXPHYQX с FIWTXPHYQX с SCHDPHYQX с DFEQXPHYQX с VITSX

Сравнение комиссий PSIFX и PHYQX

PSIFX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии PHYQX в 0.38%.

PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6
PSIFX
PGIM Quant Solutions Stock Index Fund

Доходность на риск

PSIFX vs. PHYQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSIFX
Ранг доходности на риск PSIFX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSIFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSIFX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSIFX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSIFX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSIFX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PHYQX
Ранг доходности на риск PHYQX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYQX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYQX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYQX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYQX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYQX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSIFX c PHYQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSIFXPHYQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.79

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.67

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.42

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.43

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

9.84

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSIFX vs. PHYQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSIFX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа PHYQX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSIFX и PHYQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSIFXPHYQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.79

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.78

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

1.08

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.12

-0.55

Корреляция

Корреляция между PSIFX и PHYQX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSIFX и PHYQX

Дивидендная доходность PSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, что больше доходности PHYQX в 6.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSIFX
PGIM Quant Solutions Stock Index Fund		8.98%8.58%7.80%13.52%16.37%1.12%28.17%34.50%23.67%6.19%3.87%3.85%
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6		6.58%7.07%7.53%7.09%6.29%6.23%6.56%6.32%6.64%6.38%4.88%7.05%

Просадки

Сравнение просадок PSIFX и PHYQX

Максимальная просадка PSIFX за все время составила -55.36%, что больше максимальной просадки PHYQX в -21.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIFX и PHYQX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSIFXPHYQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.36%

-21.12%

-34.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-2.94%

-9.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.56%

-16.05%

-14.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.76%

-21.12%

-12.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-1.86%

-4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-2.25%

-7.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

0.72%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PSIFX и PHYQX

PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что PSIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSIFXPHYQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

1.41%

+3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

2.46%

+7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

3.78%

+14.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

5.05%

+12.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

5.47%

+14.10%