PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSIFX с PBSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSIFX с PBSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX).

PSIFX управляется PGIM. Фонд был запущен 5 нояб. 1992 г.. PBSMX управляется PGIM. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности PSIFX и PBSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSIFX и PBSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSIFX
PGIM Quant Solutions Stock Index Fund		-4.39%17.59%28.87%26.03%-18.45%16.13%18.30%58.00%-5.01%21.61%
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		-0.30%6.41%4.25%5.98%-7.06%-0.71%5.16%6.47%0.35%1.86%

Доходность по периодам

С начала года, PSIFX показывает доходность -4.39%, что значительно ниже, чем у PBSMX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции PSIFX превзошли акции PBSMX по среднегодовой доходности: 15.12% против 2.25% соответственно.

PSIFX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-2.23%
1 год
17.06%
3 года*
19.34%
5 лет*
10.01%
10 лет*
15.12%

PBSMX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.13%
3 года*
4.73%
5 лет*
1.73%
10 лет*
2.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Quant Solutions Stock Index Fund

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с PSIFX:
PSIFX с ABALXPSIFX с SGOIXPSIFX с VSTSXPSIFX с DHAMXPSIFX с FGJEXPSIFX с FLCPXPSIFX с FNSTX
Часто сравнивают с PBSMX:
PBSMX с BRASXPBSMX с FPNIXPBSMX с SPHYPBSMX с PIMSXPBSMX с BATAXPBSMX с HICOXPBSMX с PULS

Сравнение комиссий PSIFX и PBSMX

PSIFX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии PBSMX в 0.71%.

PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund
PSIFX
PGIM Quant Solutions Stock Index Fund

Доходность на риск

PSIFX vs. PBSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSIFX
Ранг доходности на риск PSIFX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSIFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSIFX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSIFX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSIFX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSIFX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PBSMX
Ранг доходности на риск PBSMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSIFX c PBSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSIFXPBSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.84

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.88

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.76

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

10.65

-3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSIFX vs. PBSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSIFX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа PBSMX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSIFX и PBSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSIFXPBSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.84

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.61

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.86

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.60

-1.04

Корреляция

Корреляция между PSIFX и PBSMX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSIFX и PBSMX

Дивидендная доходность PSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, что больше доходности PBSMX в 3.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSIFX
PGIM Quant Solutions Stock Index Fund		8.98%8.58%7.80%13.52%16.37%1.12%28.17%34.50%23.67%6.19%3.87%3.85%
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		3.50%3.74%3.00%2.65%2.02%1.79%2.22%2.57%2.57%2.40%2.40%2.56%

Просадки

Сравнение просадок PSIFX и PBSMX

Максимальная просадка PSIFX за все время составила -55.36%, что больше максимальной просадки PBSMX в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIFX и PBSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSIFXPBSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.36%

-10.70%

-44.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-1.65%

-10.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.56%

-10.70%

-19.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.76%

-10.70%

-23.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-1.29%

-4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-0.88%

-8.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

0.43%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PSIFX и PBSMX

PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что PSIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSIFXPBSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

0.67%

+4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

1.33%

+8.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

2.29%

+16.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

2.86%

+14.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

2.62%

+16.95%