PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSI с XESG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSI с XESG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Semiconductors ETF (PSI) и iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG.TO).

PSI и XESG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. XESG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 18 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSI и XESG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Semiconductors ETF (PSI) и iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSI и XESG.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PSI
Invesco Semiconductors ETF		23.10%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%27.71%
XESG.TO
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF		2.59%32.30%10.57%12.63%-13.94%23.82%6.89%19.01%
Разные валюты инструментов

PSI торгуется в USD, в то время как XESG.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XESG.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PSI показывает доходность 23.10%, что значительно выше, чем у XESG.TO с доходностью 2.59%.

PSI

1 день
2.85%
1 месяц
-3.70%
С начала года
23.10%
6 месяцев
35.45%
1 год
103.61%
3 года*
33.33%
5 лет*
18.56%
10 лет*
27.88%

XESG.TO

1 день
0.72%
1 месяц
-6.00%
С начала года
2.59%
6 месяцев
6.39%
1 год
33.44%
3 года*
17.39%
5 лет*
10.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Semiconductors ETF

iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF

Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с XSDPSI с XLEPSI с QQQPSI с FTXLPSI с FSELX
Часто сравнивают с XESG.TO:
XESG.TO с XCSR.TOXESG.TO с XEQT.TOXESG.TO с SCHGXESG.TO с VFV.TOXESG.TO с SPYXESG.TO с XIU.TOXESG.TO с GEQT.TO

Сравнение комиссий PSI и XESG.TO

PSI берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии XESG.TO в 0.16%.

PSI
Invesco Semiconductors ETF
XESG.TO
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF

Доходность на риск

PSI vs. XESG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XESG.TO
Ранг доходности на риск XESG.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESG.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESG.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESG.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESG.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESG.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSI c XESG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Semiconductors ETF (PSI) и iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSIXESG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.39

1.88

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

2.46

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.63

3.04

+2.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.32

13.29

+7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSI vs. XESG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSI на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XESG.TO равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSI и XESG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSIXESG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.88

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.60

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.61

-0.11

Корреляция

Корреляция между PSI и XESG.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSI и XESG.TO

Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности XESG.TO в 2.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.08%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%
XESG.TO
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF		2.09%2.13%2.45%2.74%2.63%1.88%2.15%1.05%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSI и XESG.TO

Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что больше максимальной просадки XESG.TO в -42.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и XESG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

PSIXESG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.96%

-37.36%

-25.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.67%

-11.51%

-7.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.85%

-17.91%

-26.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-4.57%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.05%

-4.63%

-11.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

2.57%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PSI и XESG.TO

Invesco Semiconductors ETF (PSI) имеет более высокую волатильность в 15.33% по сравнению с iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG.TO) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что PSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XESG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSIXESG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.33%

5.99%

+9.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.78%

12.52%

+17.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.67%

17.91%

+25.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.34%

17.39%

+19.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.67%

20.60%

+14.07%