Сравнение PSI с SXT

С начала года, PSI показывает доходность 23.10%, что значительно выше, чем у SXT с доходностью -2.13%. За последние 10 лет акции PSI превзошли акции SXT по среднегодовой доходности: 27.88% против 5.85% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Semiconductors ETF (PSI) и Sensient Technologies Corporation (SXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSI на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа SXT равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSI и SXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PSI и SXT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности SXT в 1.79%

Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что больше максимальной просадки SXT в -50.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и SXT.

Invesco Semiconductors ETF (PSI) имеет более высокую волатильность в 15.33% по сравнению с Sensient Technologies Corporation (SXT) с волатильностью 10.04%. Это указывает на то, что PSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.