PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSI с SMHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSI с SMHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Semiconductors ETF (PSI) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX).

PSI и SMHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. SMHX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSI и SMHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Semiconductors ETF (PSI) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSI и SMHX

2026 (YTD)20252024
PSI
Invesco Semiconductors ETF		23.10%36.32%2.38%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		-0.32%30.00%17.76%

Доходность по периодам

С начала года, PSI показывает доходность 23.10%, что значительно выше, чем у SMHX с доходностью -0.32%.

PSI

1 день
2.85%
1 месяц
-3.70%
С начала года
23.10%
6 месяцев
35.45%
1 год
103.61%
3 года*
33.33%
5 лет*
18.56%
10 лет*
27.88%

SMHX

1 день
1.86%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-1.36%
1 год
60.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Semiconductors ETF

VanEck Fabless Semiconductor ETF

Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с XSDPSI с XLEPSI с FTXLPSI с QQQPSI с FSELX
Часто сравнивают с SMHX:
SMHX с SMHSMHX с FSELXSMHX с IGVSMHX с SOXQSMHX с AVUVSMHX с VGTSMHX с QTOP

Сравнение комиссий PSI и SMHX

PSI берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SMHX в 0.35%.

PSI
Invesco Semiconductors ETF
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF

Доходность на риск

PSI vs. SMHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SMHX
Ранг доходности на риск SMHX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSI c SMHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Semiconductors ETF (PSI) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSISMHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.39

1.55

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

2.19

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.30

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.63

3.56

+2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.32

9.59

+10.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSI vs. SMHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSI на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа SMHX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSI и SMHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSISMHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.55

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.77

-0.27

Корреляция

Корреляция между PSI и SMHX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSI и SMHX

Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что больше доходности SMHX в 0.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.08%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		0.02%0.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSI и SMHX

Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что больше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и SMHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSISMHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.96%

-38.53%

-24.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.67%

-17.51%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-10.19%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.05%

-7.94%

-8.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

6.50%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PSI и SMHX

Invesco Semiconductors ETF (PSI) имеет более высокую волатильность в 15.33% по сравнению с VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) с волатильностью 11.28%. Это указывает на то, что PSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSISMHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.33%

11.28%

+4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.78%

24.45%

+5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.67%

39.40%

+4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.34%

39.80%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.67%

39.80%

-5.13%