PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSI с RDVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSI с RDVY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PSI (Invesco Semiconductors ETF) and RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) are both exchange-traded funds - PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index, while RDVY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSI returned 34.59%/yr vs 16.29%/yr for RDVY. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSI charges 0.56%/yr vs 0.50%/yr for RDVY.

Доходность

Сравнение доходности PSI и RDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Semiconductors ETF (PSI) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSI показывает доходность 112.90%, что значительно выше, чем у RDVY с доходностью 13.41%. За последние 10 лет акции PSI превзошли акции RDVY по среднегодовой доходности: 34.59% против 16.29% соответственно.

PSI

1 день
3.00%
1 месяц
13.19%
С начала года
112.90%
6 месяцев
110.54%
1 год
207.41%
3 года*
55.80%
5 лет*
32.57%
10 лет*
34.59%

RDVY

1 день
1.11%
1 месяц
6.71%
С начала года
13.41%
6 месяцев
12.60%
1 год
31.20%
3 года*
20.46%
5 лет*
12.03%
10 лет*
16.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSI и RDVY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSI
Invesco Semiconductors ETF		112.90%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-11.55%40.16%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		13.41%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%13.47%37.71%-9.92%22.75%

Correlation

The correlation between PSI and RDVY is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2014 г.

0.68

The correlation between PSI and RDVY has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSI и RDVY

Секторы
PSI
RDVY

Технологии

98.4%
26.9%

Промышленность

1.6%
13.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

5.5%

Потребительский циклический сектор

-

10.9%

Потребительский защитный сектор

-

3.4%

Энергетика

-

2.4%

Финансовые услуги

-

33.5%

Здравоохранение

-

3.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

PSI
98.4%
RDVY
26.9%

Промышленность

PSI
1.6%
RDVY
13.6%

Сырьевые материалы

PSI

-

RDVY

-

Коммуникационные услуги

PSI

-

RDVY
5.5%

Потребительский циклический сектор

PSI

-

RDVY
10.9%

Потребительский защитный сектор

PSI

-

RDVY
3.4%

Энергетика

PSI

-

RDVY
2.4%

Финансовые услуги

PSI

-

RDVY
33.5%

Здравоохранение

PSI

-

RDVY
3.9%

Недвижимость

PSI

-

RDVY

-

Коммунальные услуги

PSI

-

RDVY
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Semiconductors ETF

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ
Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с DGRWRDVY с VOORDVY с DVYRDVY с QQQX

Доходность на риск

PSI vs. RDVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSI c RDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Semiconductors ETF (PSI) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSIRDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.92
2.03

+2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.57
2.90

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.36

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.90

3.26

+9.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

45.29

13.71

+31.58

PSI vs. RDVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSI на текущий момент составляет 4.92, что выше коэффициента Шарпа RDVY равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSI и RDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSI и RDVY

Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что больше максимальной просадки RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и RDVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSIRDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.96%

-40.60%

-22.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.48%

-9.04%

-6.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.07%

-19.11%

-21.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.85%

-25.32%

-19.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.85%

-40.60%

-4.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.92%

-4.99%

-10.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

2.15%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PSI и RDVY

Invesco Semiconductors ETF (PSI) имеет более высокую волатильность в 18.89% по сравнению с First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что PSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSIRDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.89%

5.04%

+13.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.67%

11.50%

+22.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.58%

14.48%

+26.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.44%

18.98%

+19.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.42%

21.13%

+14.29%

Сравнение комиссий PSI и RDVY

PSI берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии RDVY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSI и RDVY

Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности RDVY в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.04%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.89%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%

Часто задаваемые вопросы

PSI and RDVY have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (18.89%) compared to RDVY (5.04%). In terms of maximum drawdown, PSI dropped -62.96% vs RDVY's -40.60%.

On 10-year performance, PSI leads with 34.59% vs 16.29% for RDVY. On fees, RDVY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RDVY has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSI has performed better with a 34.59% return vs 16.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDVY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.56% for PSI.

RDVY has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.04% for PSI.

PSI is categorized as Semiconductors, while RDVY is Large Cap Blend Equities. PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index, while RDVY tracks NASDAQ US Rising Dividend Achievers. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.56% for PSI and 0.50% for RDVY.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (4.92 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSI и RDVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор