Сравнение PSI с FSRPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Semiconductors ETF (PSI) и Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX).
PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. FSRPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности PSI и FSRPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSI и FSRPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI Invesco Semiconductors ETF | 23.10% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | -34.43% | 46.55% | 56.75% | 52.49% | -11.55% | 40.16% |
FSRPX Fidelity Select Retailing Portfolio | -2.40% | -4.15% | 23.28% | 26.94% | -29.44% | 18.25% | 44.27% | 26.33% | 4.58% | 25.55% |
Доходность по периодам
С начала года, PSI показывает доходность 23.10%, что значительно выше, чем у FSRPX с доходностью -2.40%. За последние 10 лет акции PSI превзошли акции FSRPX по среднегодовой доходности: 27.88% против 11.76% соответственно.
PSI
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 23.10%
- 6 месяцев
- 35.45%
- 1 год
- 103.61%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 27.88%
FSRPX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -11.98%
- 1 год
- 1.10%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- 11.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSI и FSRPX
PSI берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии FSRPX в 0.72%.
Доходность на риск
PSI vs. FSRPX — Ранг доходности на риск
PSI
FSRPX
Сравнение PSI c FSRPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Semiconductors ETF (PSI) и Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSI | FSRPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.39 | 0.09 | +2.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.87 | 0.28 | +2.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.04 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.63 | -0.02 | +5.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.32 | -0.06 | +20.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSI | FSRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 0.09 | +2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.10 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.55 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.64 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между PSI и FSRPX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSI и FSRPX
Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности FSRPX в 8.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.08% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
FSRPX Fidelity Select Retailing Portfolio | 8.97% | 8.75% | 12.41% | 7.40% | 2.90% | 15.92% | 6.82% | 2.13% | 2.17% | 3.37% | 0.14% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок PSI и FSRPX
Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что больше максимальной просадки FSRPX в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и FSRPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSI | FSRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.96% | -55.75% | -7.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.67% | -17.79% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.85% | -39.01% | -5.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.85% | -39.01% | -5.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -15.22% | +7.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.05% | -9.09% | -6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 6.49% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSI и FSRPX
Invesco Semiconductors ETF (PSI) имеет более высокую волатильность в 15.33% по сравнению с Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что PSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSI | FSRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.33% | 5.80% | +9.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.78% | 16.54% | +13.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.67% | 23.53% | +20.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.34% | 22.71% | +14.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.67% | 21.57% | +13.10% |