PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRPX с VCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSRPX с VCR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSRPX (Fidelity Select Retailing Portfolio) and VCR (Vanguard Consumer Discretionary ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. Over the past 10 years, FSRPX returned 12.25%/yr vs 13.48%/yr for VCR. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FSRPX charges 0.72%/yr vs 0.10%/yr for VCR.

Доходность

Сравнение доходности FSRPX и VCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSRPX показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у VCR с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции FSRPX уступали акциям VCR по среднегодовой доходности: 12.25% против 13.48% соответственно.

FSRPX

1 день
-0.06%
1 месяц
-3.75%
С начала года
2.37%
6 месяцев
-9.05%
1 год
-3.09%
3 года*
12.11%
5 лет*
3.05%
10 лет*
12.25%

VCR

1 день
0.30%
1 месяц
-0.23%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-0.23%
1 год
10.34%
3 года*
15.07%
5 лет*
6.23%
10 лет*
13.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSRPX и VCR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSRPX
Fidelity Select Retailing Portfolio		2.37%-4.15%23.28%26.94%-29.44%18.25%44.27%26.33%4.58%25.55%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		-0.48%5.77%24.27%40.38%-35.15%24.86%48.36%27.45%-2.31%22.82%

Correlation

The correlation between FSRPX and VCR is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.91

The correlation between FSRPX and VCR has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Retailing Portfolio

Vanguard Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с FSRPX:
FSRPX с FXAIXFSRPX с RTHFSRPX с IBUYFSRPX с VOOFSRPX с ONLNFSRPX с PSIFSRPX с FOCPX
Часто сравнивают с VCR:
VCR с VDCVCR с FDISVCR с VGTVCR с XRTVCR с VUGVCR с LITVCR с RXI

Доходность на риск

FSRPX vs. VCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRPX
Ранг доходности на риск FSRPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRPX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VCR
Ранг доходности на риск VCR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRPX c VCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRPXVCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
0.56

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
0.91

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.11

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

0.67

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

2.08

-2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRPX vs. VCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRPX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа VCR равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRPX и VCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRPXVCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

0.56

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.26

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.60

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.51

+0.13

Просадки

Сравнение просадок FSRPX и VCR

Максимальная просадка FSRPX за все время составила -55.75%, что меньше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRPX и VCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSRPXVCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.75%

-61.54%

+5.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.79%

-15.59%

-2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.58%

-27.36%

+4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.01%

-39.20%

+0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.01%

-39.20%

+0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.08%

-5.00%

-6.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-9.40%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.53%

4.98%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRPX и VCR

Текущая волатильность для Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) составляет 4.61%, в то время как у Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что FSRPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSRPXVCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

5.17%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.51%

13.09%

+3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

18.47%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.71%

23.98%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.61%

22.40%

-0.79%

Сравнение комиссий FSRPX и VCR

FSRPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VCR в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRPX и VCR

Дивидендная доходность FSRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности VCR в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRPX
Fidelity Select Retailing Portfolio		6.70%8.75%12.41%7.40%2.90%15.92%6.82%2.13%2.17%3.37%0.14%1.22%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		0.73%0.74%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%

Часто задаваемые вопросы

FSRPX and VCR have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCR has higher volatility (5.17%) compared to FSRPX (4.61%). In terms of maximum drawdown, FSRPX dropped -55.75% vs VCR's -61.54%.

VCR currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSRPX и VCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор