PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSI с DRAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSI с DRAM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PSI (Invesco Semiconductors ETF) and DRAM (Roundhill Memory ETF) are both exchange-traded funds - PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index, while DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. PSI is passively managed, while DRAM is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSI charges 0.56%/yr vs 0.65%/yr for DRAM.

Доходность

Сравнение доходности PSI и DRAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Semiconductors ETF (PSI) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PSI

1 день
-5.52%
1 месяц
-12.90%
6 месяцев
58.34%
С начала года
84.16%
1 год
137.01%
3 года*
45.31%
5 лет*
30.19%
10 лет*
32.00%

DRAM

1 день
-8.82%
1 месяц
-23.17%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSI и DRAM

2026 (YTD)
PSI
Invesco Semiconductors ETF		49.61%
DRAM
Roundhill Memory ETF		93.85%

Correlation

The correlation between PSI and DRAM is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г.

0.73

Сравнение распределения секторов PSI и DRAM

Секторы
PSI
DRAM

Технологии

98.4%
58.3%

Промышленность

1.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-2.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PSI
98.4%
DRAM
58.3%

Промышленность

PSI
1.6%
DRAM

-

Сырьевые материалы

PSI

-

DRAM

-

Коммуникационные услуги

PSI

-

DRAM

-

Потребительский циклический сектор

PSI

-

DRAM

-

Потребительский защитный сектор

PSI

-

DRAM

-

Энергетика

PSI

-

DRAM

-

Финансовые услуги

PSI

-

DRAM
-2.3%

Здравоохранение

PSI

-

DRAM

-

Недвижимость

PSI

-

DRAM

-

Коммунальные услуги

PSI

-

DRAM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Semiconductors ETF

Roundhill Memory ETF

Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с SOXQPSI с XLE
Часто сравнивают с DRAM:
DRAM с MUDRAM с SMHDRAM с AISDRAM с SOXQDRAM с SOXXDRAM с QTUMDRAM с EWY

Доходность на риск

PSI vs. DRAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DRAM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSI c DRAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Semiconductors ETF (PSI) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSIDRAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.08

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.79

—

—

PSI vs. DRAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSI и DRAM

Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что больше максимальной просадки DRAM в -35.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и DRAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSIDRAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.96%

-35.16%

-27.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.69%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.07%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.69%

-35.16%

+12.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.90%

-6.83%

-9.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PSI и DRAM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSIDRAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.16%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.38%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.71%

97.73%

-51.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.83%

97.73%

-57.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.11%

97.73%

-61.62%

Сравнение комиссий PSI и DRAM

PSI берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии DRAM в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSI и DRAM

Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как DRAM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRAM
Roundhill Memory ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.03%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Часто задаваемые вопросы

PSI and DRAM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PSI is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PSI is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.65% for DRAM.

PSI has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for DRAM.

PSI is categorized as Semiconductors, while DRAM is Technology Equities. They also come from different issuers: Invesco and Roundhill. Their fees differ too: 0.56% for PSI and 0.65% for DRAM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSI и DRAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор