PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSI с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSI с DGRW

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PSI (Invesco Semiconductors ETF) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSI returned 34.59%/yr vs 14.13%/yr for DGRW. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSI charges 0.56%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности PSI и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Semiconductors ETF (PSI) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSI показывает доходность 112.90%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 7.88%. За последние 10 лет акции PSI превзошли акции DGRW по среднегодовой доходности: 34.59% против 14.13% соответственно.

PSI

1 день
3.00%
1 месяц
13.19%
С начала года
112.90%
6 месяцев
110.54%
1 год
207.41%
3 года*
55.80%
5 лет*
32.57%
10 лет*
34.59%

DGRW

1 день
0.50%
1 месяц
0.36%
С начала года
7.88%
6 месяцев
7.92%
1 год
18.88%
3 года*
15.58%
5 лет*
11.95%
10 лет*
14.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSI и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSI
Invesco Semiconductors ETF		112.90%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-11.55%40.16%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		7.88%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Correlation

The correlation between PSI and DGRW is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2013 г.

0.68

The correlation between PSI and DGRW shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.68 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSI и DGRW

Секторы
PSI
DGRW

Технологии

98.4%
32.1%

Промышленность

1.6%
9.9%

Сырьевые материалы

-

3.3%

Коммуникационные услуги

-

10.1%

Потребительский циклический сектор

-

7.1%

Потребительский защитный сектор

-

6.7%

Энергетика

-

5.0%

Финансовые услуги

-

11.3%

Здравоохранение

-

12.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.2%

Технологии

PSI
98.4%
DGRW
32.1%

Промышленность

PSI
1.6%
DGRW
9.9%

Сырьевые материалы

PSI

-

DGRW
3.3%

Коммуникационные услуги

PSI

-

DGRW
10.1%

Потребительский циклический сектор

PSI

-

DGRW
7.1%

Потребительский защитный сектор

PSI

-

DGRW
6.7%

Энергетика

PSI

-

DGRW
5.0%

Финансовые услуги

PSI

-

DGRW
11.3%

Здравоохранение

PSI

-

DGRW
12.8%

Недвижимость

PSI

-

DGRW

-

Коммунальные услуги

PSI

-

DGRW
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Semiconductors ETF

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

PSI vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSI c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Semiconductors ETF (PSI) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSIDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.92
1.76

+3.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.57
2.53

+2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.32

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.90

2.15

+10.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

45.29

9.28

+36.01

PSI vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSI на текущий момент составляет 4.92, что выше коэффициента Шарпа DGRW равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSI и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSI и DGRW

Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSIDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.96%

-32.04%

-30.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.48%

-8.30%

-7.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.07%

-16.21%

-24.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.85%

-17.27%

-27.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.85%

-32.04%

-12.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.93%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.92%

-3.01%

-12.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

1.92%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PSI и DGRW

Invesco Semiconductors ETF (PSI) имеет более высокую волатильность в 18.89% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что PSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSIDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.89%

3.41%

+15.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.67%

8.04%

+25.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.58%

10.16%

+30.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.44%

14.01%

+24.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.42%

16.23%

+19.19%

Сравнение комиссий PSI и DGRW

PSI берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSI и DGRW

Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности DGRW в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.28%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.04%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Часто задаваемые вопросы

PSI and DGRW have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (18.89%) compared to DGRW (3.41%). In terms of maximum drawdown, PSI dropped -62.96% vs DGRW's -32.04%.

On 10-year performance, PSI leads with 34.59% vs 14.13% for DGRW. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DGRW has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSI has performed better with a 34.59% return vs 14.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.56% for PSI.

DGRW has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.04% for PSI.

PSI is categorized as Semiconductors, while DGRW is Dividend. PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.56% for PSI and 0.28% for DGRW.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (4.92 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSI и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор