PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSI с CHPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSI с CHPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSI (Invesco Semiconductors ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both exchange-traded funds - PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index, while CHPY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. PSI is passively managed, while CHPY is actively managed. Over the past year, PSI returned 200.06% vs 143.61% for CHPY. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PSI charges 0.56%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.

Доходность

Сравнение доходности PSI и CHPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Semiconductors ETF (PSI) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSI показывает доходность 104.81%, что значительно выше, чем у CHPY с доходностью 82.97%.

PSI

1 день
-1.40%
1 месяц
15.64%
С начала года
104.81%
6 месяцев
101.91%
1 год
200.06%
3 года*
57.17%
5 лет*
31.49%
10 лет*
34.03%

CHPY

1 день
-1.51%
1 месяц
23.37%
С начала года
82.97%
6 месяцев
82.98%
1 год
143.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSI и CHPY

2026 (YTD)2025
PSI
Invesco Semiconductors ETF		104.81%85.81%
CHPY
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF		82.97%62.91%

Correlation

The correlation between PSI and CHPY is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

0.94

The correlation between PSI and CHPY has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Semiconductors ETF

YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF

Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ
Часто сравнивают с CHPY:
CHPY с SOXYCHPY с GPTYCHPY с SMHCHPY с QQQICHPY с ULTYCHPY с SOXXCHPY с NVYY

Доходность на риск

PSI vs. CHPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CHPY
Ранг доходности на риск CHPY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPY: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSI c CHPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Semiconductors ETF (PSI) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSICHPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.34
5.23

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.97
5.59

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.78

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.01

11.88

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

47.17

45.33

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSI vs. CHPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSI на текущий момент составляет 5.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHPY равному 5.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSI и CHPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSICHPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.34

5.23

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

4.71

-4.12

Просадки

Сравнение просадок PSI и CHPY

Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и CHPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSICHPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.96%

-12.17%

-50.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.48%

-12.17%

-3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.07%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-1.51%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.93%

-1.98%

-13.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

3.18%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PSI и CHPY

Invesco Semiconductors ETF (PSI) имеет более высокую волатильность в 13.55% по сравнению с YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) с волатильностью 11.32%. Это указывает на то, что PSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSICHPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.55%

11.32%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.12%

22.41%

+7.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.72%

27.61%

+10.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.84%

33.16%

+4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.09%

33.16%

+1.93%

Сравнение комиссий PSI и CHPY

PSI берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSI и CHPY

Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности CHPY в 28.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHPY
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF		28.83%28.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.05%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PSI and CHPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PSI has higher volatility (13.55%) compared to CHPY (11.32%). In terms of maximum drawdown, PSI dropped -62.96% vs CHPY's -12.17%.

On 1-year performance, PSI leads with 200.06% vs 143.61% for CHPY. On fees, PSI is cheaper at 0.56% per year. On volatility, CHPY has been the lower-risk option at 11.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PSI has performed better with a 200.06% return vs 143.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSI is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.99% for CHPY.

CHPY has the higher dividend yield at 28.83%, compared with 0.05% for PSI.

PSI is categorized as Semiconductors, while CHPY is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and YieldMax. Their fees differ too: 0.56% for PSI and 0.99% for CHPY.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (5.34 vs 5.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSI и CHPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор