PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSH с SCYB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSH с SCYB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB).

PSH и SCYB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. SCYB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 10 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PSH и SCYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSH и SCYB

2026 (YTD)202520242023
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		0.76%7.34%7.96%0.38%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		-0.10%8.33%8.15%0.25%

Доходность по периодам

С начала года, PSH показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у SCYB с доходностью -0.10%.

PSH

1 день
0.35%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.82%
1 год
6.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCYB

1 день
0.36%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.87%
1 год
7.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration High Yield ETF

Schwab High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с CDXPSH с SPYPSH с JPIE
Часто сравнивают с SCYB:
SCYB с SPHYSCYB с SCHDSCYB с SCHISCYB с HYGSCYB с SCHRSCYB с SCMBSCYB с FALN

Сравнение комиссий PSH и SCYB

PSH берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCYB в 0.03%.

PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF

Доходность на риск

PSH vs. SCYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SCYB
Ранг доходности на риск SCYB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCYB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCYB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCYB: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCYB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCYB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSH c SCYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSHSCYBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.24

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

1.82

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.29

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

1.68

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.93

8.84

+2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSH vs. SCYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSH на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа SCYB равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSH и SCYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSHSCYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.24

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.20

1.64

+0.56

Корреляция

Корреляция между PSH и SCYB составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSH и SCYB

Дивидендная доходность PSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что меньше доходности SCYB в 7.06%

TTM202520242023
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.98%6.62%8.35%0.00%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		7.06%6.99%7.06%3.36%

Просадки

Сравнение просадок PSH и SCYB

Максимальная просадка PSH за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки SCYB в -4.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSH и SCYB.

Загрузка...

Показатели просадок

PSHSCYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.06%

-4.92%

+1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-4.22%

+1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.14%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-0.53%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.80%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PSH и SCYB

Текущая волатильность для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) составляет 1.59%, в то время как у Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что PSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSHSCYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

2.28%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

2.93%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

5.68%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.30%

5.20%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.30%

5.20%

-1.90%