PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSH с PUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSH с PUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH).

PSH и PUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. PUSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PSH и PUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSH и PUSH

2026 (YTD)20252024
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		0.76%7.34%4.50%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		0.65%4.16%1.74%

Доходность по периодам

С начала года, PSH показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у PUSH с доходностью 0.65%.

PSH

1 день
0.35%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.82%
1 год
6.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PUSH

1 день
0.01%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.65%
6 месяцев
1.36%
1 год
3.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration High Yield ETF

PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с CDXPSH с SPYPSH с JPIE
Часто сравнивают с PUSH:
PUSH с JMSTPUSH с SGOVPUSH с TAXXPUSH с CLIPPUSH с GUMIPUSH с VOOPUSH с MEAR

Сравнение комиссий PSH и PUSH

PSH берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%.

PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Доходность на риск

PSH vs. PUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PUSH
Ранг доходности на риск PUSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUSH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUSH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSH c PUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSHPUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

2.21

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

3.22

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.59

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

4.40

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.93

15.49

-4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSH vs. PUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSH на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PUSH равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSH и PUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSHPUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.21

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.20

2.84

-0.64

Корреляция

Корреляция между PSH и PUSH составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSH и PUSH

Дивидендная доходность PSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности PUSH в 3.31%

TTM20252024
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.98%6.62%8.35%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		3.31%3.45%1.86%

Просадки

Сравнение просадок PSH и PUSH

Максимальная просадка PSH за все время составила -3.06%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSH и PUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

PSHPUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.06%

-0.85%

-2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-0.85%

-1.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.36%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-0.11%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.24%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PSH и PUSH

PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что PSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSHPUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

0.23%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

1.03%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

1.64%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.30%

1.33%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.30%

1.33%

+1.97%