PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSH с PJFV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSH с PJFV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV).

PSH и PJFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. PJFV - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PSH и PJFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSH и PJFV

2026 (YTD)202520242023
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		0.76%7.34%7.96%0.38%
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		2.44%18.65%24.13%0.84%

Доходность по периодам

С начала года, PSH показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у PJFV с доходностью 2.44%.

PSH

1 день
0.35%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.82%
1 год
6.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PJFV

1 день
1.08%
1 месяц
-3.07%
С начала года
2.44%
6 месяцев
7.02%
1 год
22.94%
3 года*
21.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration High Yield ETF

PGIM Jennison Focused Value ETF

Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с CDXPSH с SPYPSH с JPIE
Часто сравнивают с PJFV:
PJFV с HIDVPJFV с BAMDPJFV с COWZPJFV с CGDVPJFV с DDIVPJFV с SPYPJFV с INCE

Сравнение комиссий PSH и PJFV

PSH берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PJFV в 0.75%.

PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF

Доходность на риск

PSH vs. PJFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PJFV
Ранг доходности на риск PJFV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSH c PJFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSHPJFVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.37

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

1.86

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.30

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

1.81

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.93

8.38

+2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSH vs. PJFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSH на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJFV равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSH и PJFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSHPJFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.37

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.20

1.32

+0.88

Корреляция

Корреляция между PSH и PJFV составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSH и PJFV

Дивидендная доходность PSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности PJFV в 0.67%

TTM2025202420232022
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.98%6.62%8.35%0.00%0.00%
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		0.67%0.68%1.31%1.20%0.12%

Просадки

Сравнение просадок PSH и PJFV

Максимальная просадка PSH за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки PJFV в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSH и PJFV.

Загрузка...

Показатели просадок

PSHPJFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.06%

-18.15%

+15.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-12.81%

+9.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.85%

+3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-2.18%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

2.77%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PSH и PJFV

Текущая волатильность для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) составляет 1.59%, в то время как у PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что PSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSHPJFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

5.56%

-3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

9.49%

-7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

16.84%

-12.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.30%

14.08%

-10.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.30%

14.08%

-10.78%