PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSH с PFRL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSH и PFRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSH и PFRL


2026 (YTD)202520242023
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF
0.76%7.34%7.96%0.38%
PFRL
PGIM Floating Rate Income ETF
-0.23%6.25%9.40%0.54%

Доходность по периодам

С начала года, PSH показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у PFRL с доходностью -0.23%.


PSH

1 день
0.35%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.82%
1 год
6.59%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PFRL

1 день
0.28%
1 месяц
0.53%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.32%
1 год
5.66%
3 года*
8.53%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Short Duration High Yield ETF

PGIM Floating Rate Income ETF

Сравнение комиссий PSH и PFRL

PSH берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PFRL в 0.72%.


Доходность на риск

PSH vs. PFRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8686
Ранг коэф-та Мартина

PFRL
Ранг доходности на риск PFRL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFRL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFRL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFRL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFRL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFRL: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSH c PFRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSHPFRLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

0.67

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

0.81

+1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

0.72

+1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.93

6.57

+4.36

PSH vs. PFRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSH на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа PFRL равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSH и PFRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSHPFRLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.67

+1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.20

1.58

+0.62

Корреляция

Корреляция между PSH и PFRL составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSH и PFRL

Дивидендная доходность PSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что меньше доходности PFRL в 7.17%


TTM2025202420232022
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF
6.98%6.62%8.35%0.00%0.00%
PFRL
PGIM Floating Rate Income ETF
7.17%7.34%8.96%9.84%3.55%

Просадки

Сравнение просадок PSH и PFRL

Максимальная просадка PSH за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки PFRL в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSH и PFRL.


Загрузка...

Показатели просадок


PSHPFRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.06%

-8.83%

+5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-7.68%

+4.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.50%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-0.46%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.86%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PSH и PFRL

PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что PSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSHPFRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

0.75%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

1.64%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

8.53%

-4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.30%

4.96%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.30%

4.96%

-1.66%