Сравнение PSH с PFRL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL).
PSH и PFRL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. PFRL - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 17 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PSH и PFRL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSH и PFRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 0.76% | 7.34% | 7.96% | 0.38% |
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | -0.23% | 6.25% | 9.40% | 0.54% |
Доходность по периодам
С начала года, PSH показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у PFRL с доходностью -0.23%.
PSH
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFRL
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSH и PFRL
PSH берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PFRL в 0.72%.
Доходность на риск
PSH vs. PFRL — Ранг доходности на риск
PSH
PFRL
Сравнение PSH c PFRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSH | PFRL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 0.67 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 0.81 | +1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.35 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 0.72 | +1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.93 | 6.57 | +4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSH | PFRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 0.67 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.20 | 1.58 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между PSH и PFRL составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSH и PFRL
Дивидендная доходность PSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что меньше доходности PFRL в 7.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 6.98% | 6.62% | 8.35% | 0.00% | 0.00% |
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 7.17% | 7.34% | 8.96% | 9.84% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок PSH и PFRL
Максимальная просадка PSH за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки PFRL в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSH и PFRL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSH | PFRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.06% | -8.83% | +5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -7.68% | +4.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.50% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -0.46% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 0.86% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSH и PFRL
PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что PSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSH | PFRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 0.75% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.00% | 1.64% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94% | 8.53% | -4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 4.96% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.30% | 4.96% | -1.66% |