Сравнение PSH с PBQQ
PSH (PGIM Short Duration High Yield ETF) and PBQQ (PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF) are both exchange-traded funds - PSH is a High Yield Bonds fund actively managed by PGIM, while PBQQ is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PSH returned 6.11% vs 20.98% for PBQQ. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSH charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for PBQQ.
Доходность
Сравнение доходности PSH и PBQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSH показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у PBQQ с доходностью 9.10%.
PSH
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBQQ
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 9.10%
- 6 месяцев
- 9.79%
- 1 год
- 20.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSH и PBQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 1.88% | 7.23% |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 9.10% | 15.44% |
Correlation
The correlation between PSH and PBQQ is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between PSH and PBQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSH vs. PBQQ — Ранг доходности на риск
PSH
PBQQ
Сравнение PSH c PBQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSH | PBQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.59 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 4.47 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.80 | 21.36 | -8.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSH | PBQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 2.94 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.21 | 1.50 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок PSH и PBQQ
Максимальная просадка PSH за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки PBQQ в -12.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSH и PBQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSH | PBQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.06% | -12.92% | +9.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | -4.71% | +3.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.21% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -1.26% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 0.98% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSH и PBQQ
Текущая волатильность для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) составляет 0.69%, в то время как у PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что PSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSH | PBQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 1.07% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.10% | 5.51% | -3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02% | 7.18% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.26% | 11.88% | -8.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.26% | 11.88% | -8.62% |
Сравнение комиссий PSH и PBQQ
PSH берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PBQQ в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSH и PBQQ
Дивидендная доходность PSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что больше доходности PBQQ в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 6.66% | 6.62% | 8.35% |
Часто задаваемые вопросы
PSH and PBQQ have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBQQ has higher volatility (1.07%) compared to PSH (0.69%). In terms of maximum drawdown, PSH dropped -3.06% vs PBQQ's -12.92%.
On 1-year performance, PBQQ leads with 20.98% vs 6.11% for PSH. On fees, PSH is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PSH has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBQQ has performed better with a 20.98% return vs 6.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSH is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for PBQQ.
PSH has the higher dividend yield at 6.66%, compared with 0.01% for PBQQ.
PSH is categorized as High Yield Bonds, while PBQQ is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.45% for PSH and 0.50% for PBQQ.
PBQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSH и PBQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор