PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSH с PBFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSH с PBFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR).

PSH и PBFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. PBFR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PSH и PBFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSH и PBFR

2026 (YTD)20252024
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		0.76%7.34%4.63%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		-0.36%10.44%5.53%

Доходность по периодам

С начала года, PSH показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у PBFR с доходностью -0.36%.

PSH

1 день
0.35%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.82%
1 год
6.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBFR

1 день
0.40%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
1.72%
1 год
11.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration High Yield ETF

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с CDXPSH с SPYPSH с JPIE
Часто сравнивают с PBFR:
PBFR с XXXXPBFR с BUFPPBFR с SPYPBFR с JAAAPBFR с VOOPBFR с RSPPBFR с BUFR

Сравнение комиссий PSH и PBFR

PSH берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PBFR в 0.50%.

PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF

Доходность на риск

PSH vs. PBFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PBFR
Ранг доходности на риск PBFR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSH c PBFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSHPBFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.37

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

2.04

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.36

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

1.84

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.93

10.85

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSH vs. PBFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSH на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBFR равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSH и PBFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSHPBFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.37

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.20

1.23

+0.97

Корреляция

Корреляция между PSH и PBFR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSH и PBFR

Дивидендная доходность PSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности PBFR в 0.01%

TTM20252024
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.98%6.62%8.35%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		0.01%0.01%0.01%

Просадки

Сравнение просадок PSH и PBFR

Максимальная просадка PSH за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSH и PBFR.

Загрузка...

Показатели просадок

PSHPBFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.06%

-8.50%

+5.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-6.15%

+3.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.17%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-0.68%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

1.04%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PSH и PBFR

Текущая волатильность для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) составляет 1.59%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что PSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSHPBFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

2.46%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

3.48%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

8.18%

-4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.30%

7.13%

-3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.30%

7.13%

-3.83%