Сравнение PSH с IBHD
PSH (PGIM Short Duration High Yield ETF) and IBHD (iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF) are both High Yield Bonds funds. PSH is actively managed, while IBHD is passively managed. PSH charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for IBHD.
Доходность
Сравнение доходности PSH и IBHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PSH
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSH и IBHD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 1.33% |
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSH vs. IBHD — Ранг доходности на риск
PSH
IBHD
Сравнение PSH c IBHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSH | IBHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSH | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.21 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок PSH и IBHD
Максимальная просадка PSH за все время составила -3.06%, что больше максимальной просадки IBHD в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSH и IBHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSH | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.06% | 0.00% | -3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | 0.00% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | 0.00% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSH и IBHD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSH | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02% | 0.00% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.26% | 0.00% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.26% | 0.00% | +3.26% |
Сравнение комиссий PSH и IBHD
PSH берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IBHD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSH и IBHD
Дивидендная доходность PSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, тогда как IBHD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 6.66% | 6.62% | 8.35% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, IBHD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBHD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for PSH.
PSH has the higher dividend yield at 6.66%, compared with 0.00% for IBHD.
They also come from different issuers: PGIM and iShares. Their fees differ too: 0.45% for PSH and 0.35% for IBHD.
Подберите оптимальное распределение для PSH и IBHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор