Сравнение PSH с BFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и Build Bond Innovation ETF (BFIX).
PSH и BFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. BFIX - это активно управляемый фонд от Build. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PSH и BFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSH и BFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 0.76% | 7.34% | 7.96% | 0.38% |
BFIX Build Bond Innovation ETF | 0.82% | 5.91% | 12.95% | -0.08% |
Доходность по периодам
С начала года, PSH показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у BFIX с доходностью 0.82%.
PSH
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFIX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSH и BFIX
И PSH, и BFIX имеют комиссию равную 0.45%.
Доходность на риск
PSH vs. BFIX — Ранг доходности на риск
PSH
BFIX
Сравнение PSH c BFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и Build Bond Innovation ETF (BFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSH | BFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 1.55 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 2.36 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.29 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 3.94 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.93 | 10.51 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSH | BFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.55 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.20 | 0.85 | +1.35 |
Корреляция
Корреляция между PSH и BFIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSH и BFIX
Дивидендная доходность PSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности BFIX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 6.98% | 6.62% | 8.35% | 0.00% | 0.00% |
BFIX Build Bond Innovation ETF | 3.59% | 3.73% | 4.38% | 4.30% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок PSH и BFIX
Максимальная просадка PSH за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки BFIX в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSH и BFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSH | BFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.06% | -8.03% | +4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -1.22% | -1.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.84% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -2.85% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 0.46% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSH и BFIX
PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Build Bond Innovation ETF (BFIX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что PSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSH | BFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 0.73% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.00% | 2.28% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94% | 3.07% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 4.84% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.30% | 4.84% | -1.54% |